如何獲得接入交易程式的實時數據 ?

不少網友提及實現散戶程式交易的其中之一大難處在於實時數據的接入 , 無他, 錢作怪而已.

要品質最好的實時數據一定是從交易所, 專業供應商等用點錢買的. 一般除了成交價外會同時有市場深度什至參與者的數據等等, 而且亦已有既定的方法簡易地接入到自己撰寫的交易程式處理, 可以集中精力發展程式思路, 而且不會因處理接入數據費時而延誤交易程式的執行.

透過亙聯網可以接觸不少世界各地的實時數據供應商, 由於競爭激烈, 所以價格也十分相宜, 一般也就是一個月數百元的費用, 有些兼任交易商的如果在其中有交易戶口的還可以有折扣. Interactive Brokers 在這方面有不俗的知名度.

注意這裡所說的數據接入是指可以以簡便方式(如DDE , XML..) 輸出到功能強大而靈活的客戶端程式(如Excel , Metastock, Tradestation ...), 可以表現複雜的交易思路和信號的, 而非一般下載到的完全嵌入客戶端的 (像FATS, sp trader , fxcm ...), 那些數據只能在其客戶端目視而不能在其他程式使用.



如果真的要摳門一點, 要求不大高(如數據只有價位而無成交數, 無價格深度, 又或數據有一點延誤 ...) , 那還是可以透過定時網頁抓取處理的方法篩出數據, 網上流傳一個抓取AAStock 股票數據的DDE Server 程式就是用類似的道理 , 該公司亦提供一程式透過SP Trader獲得香港指數期貨及期權數據, 以DDE方式接入Excel. 收費方式以一筆過的方式收取, 由於數據並非直接源於交易所 , 沒有交易所徵費, 故沒有月費收取, 價錢會比專業供應商的便宜, 公司網址是 http://www.dde-rtd.com 問題是如果源頭(AAStock , SP Trader..) 改變了數據讀取/表達的方法, 該軟件就作廢了.

其實如果懂得如何讀取並分析不同財經網站的有關資料, 你亦可以免費製作能接收不同市場股票/期貨/期權的實時價格等數據的程式, 再接入到交易策略部分去處理. 筆者的Excel VBA 交易程式課程就有教授如何處理某些財經網站的數據.

以下是其中一些可以用作處理實時價格數據的網站供參考
1. AAStock . 港股(價位)
2. Yahoo Finance .美股(價位及深度)
3. Google Finance  大陸A/B股, 英美股票, 港股 (價位)