如何以Excel 測試型態(pattern)買賣策略(2)

上回講及到雙頂沽空歐元小時圖在2001-2003年效果不佳 , 反過來以雙底入市效果不俗, 期間多次可以止賺, 期間虧損72次, 共5527點, 盈利103次, 共9066點, 淨賺3539點, 得勝率58.8% . 可見並不需要超高的得勝率也可盈利.

補充一下, 以雙頂同期入市, 期間虧損87次, 共6920點, 盈利63次, 共5126點, 淨損1794點, 得勝率42% .

如果把止損擴大至200點, 止賺縮窄至50點, 對整體盈虧有什麼影響呢?


以同樣模板測試 , 得出雙頂沽空入市, 期間虧損51次, 共5274點, 盈利99次, 共4864點, 淨損大幅減少至410點, 得勝率66% . 可見在任意性強的外匯市場中, 透過加大止損收窄止賺, 反而能提高得勝率及收窄風險 . 在外匯交易策略交換網站不難見到類似的高得勝率策略.

以雙底入市亦能獲利, 期間亦多次可以止賺, 期間虧損48次, 共4498點, 盈利127次, 共6222點, 淨賺1724點, 得勝率72.5% . 得勝率是高了, 但盈利反不及之前策略 , 可見盲目追求高得勝率反而可減少盈利.

如果把測試期間推後至2003-2006年, 圖中可見初段上升, 然後整固, 波幅比歐元剛成立幾年要大, 以止賺止損均100點計, 得出雙頂沽空入市, 期間虧損144次, 共13454點, 盈利113次, 共10242點, 淨損3212點, 得勝率44% .

 以雙底入市, 期間虧損101次, 共9431點, 盈利159次, 共15033點, 淨賺5602點, 得勝率61.15%.

以雙底及雙頂入市在不同期間的得勝率都相約, 可見是頗為穩定可預知的交易策略