如何以Excel 測試型態(pattern)買賣策略(4)

再看看從2006年6月至2012年6月的測試結果, 雙頂沽空期間虧損236次, 共20984點, 盈利155次, 共13886點, 淨損7098點, 得勝率39.6% .雙底入市期間期間虧損147次, 共13451點, 盈利206次, 共18438點, 淨賺4987點, 得勝率58.35%. 策略十分穩定

再看同樣的策略應用在恆指期貨短線買賣. 以HSIM1 (2011年6月到期期貨)5月30日至6月28日止1分鐘周期, 雙頂/雙底誤差設為20點, 止賺,止損設為100點, 交易期間設為100分鐘, 雙頂沽空期間虧損44次, 共3075點, 盈利67次, 共5253點, 淨賺2178點, 得勝率60.36% .雙底入市期間期間虧損70次, 共5943點, 盈利67次, 共5203點, 淨損4987點, 得勝率48.9%.在極短周期下反以雙頂勝算較高.



如果將止賺止損設為100點及50點, 雙頂沽空期間虧損61次, 共2908點, 盈利50次, 共3935點, 淨賺1027點, 得勝率45% .雙底入市期間期間虧損79次, 共3829點, 盈利58次, 共4576點, 淨賺747點, 得勝率42.3%.得勝率減少, 但有盈利, 仍以雙頂沽空勝算較高.

將止賺止損設為50點及200點, 雙頂沽空期間虧損40次, 共3633點, 盈利71次, 共3468點, 淨損165點, 得勝率45% .雙底入市期間期間虧損54次, 共損6674點, 盈利83次, 共4101點, 淨損2573點, 得勝率60.5%.得勝率增加, 但盈利反減, 可見炒期指似以雙頂沽空勝算較高.

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