如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(6)

關於數據接入, 近來寫到這裡也差不多. 實踐在於真正動手比較思考, 可惜是筆者接觸過的經驗上, 不少散戶由於技術和知識的局限, 不是容易做到, 故對於一些概念無法驗證, 也就只好道聽塗說.

最簡單的實時接入外面報價到Metastock的方式, 筆者還是推薦以Metaserver + DDE方式最為簡易, 又不失準確性和彈性. 一來不用依靠API ,技術門檻較低, 二來錄取出來的效果以及數據檢視, 均不遜色, 什至比API方式更新更多. 而同時又無閃圖的問題.

筆者就此錄製了Metaserver + DDE 接入 sp trader 及 mt4 的報價到metastock的影像, 就視頻所見, 由於使用metastock 本身的串流式更新, 而非透過外掛refresh, 圖表展示得更平順, 透過downloader 查看報價記錄, 再比較以SP API及metalib 記錄的數據, 會發現metaserver 送出報價的頻率什至比api的更頻密.

以SP API或metalib 寫下的記錄, 頻率發現是差不多的, 就以ESH4在晚上23:00附近的交易時段來說, 1分鐘的更新頻率約有100多次. 也就是說平均1秒2次左右, 以這個頻率來說 , 無論API 或 DDE 的傳送方式都應該問題不大, 倒是源頭的更新頻率和資料量更像是瓶頸. 那個在投資者的控制能力以外.

透過metaserver 傳入, 卻發現在同樣時段1分鐘有近250左右的更新, 也就是說metaserver似有一個加密頻率的作用, 雖然相同的報價加密更新沒很大意義, 但至少沒令接入的報價損失.