程序操盤 : 從理論到實現

今天早上嘗試使用之前提及之限時段平均線買賣(即 10-12am , 14-16pm , C cross 10-bar average C),印證及比較之前的backtest , 成績還算不錯

只以一張大期交易, 上年淨賺88點, 即折合HKD 4400

賺錢的部分主要在微弱的趨勢波段, 買賣密集的地方是主要虧損部分, 如何減少/防止在這些部份買賣是改良策略的關鍵

另外亦檢查從出信號到下單到成交的時間差及點數差, 一般來說限價10點最長在半分鐘內成交