如何以Excel 測試型態(pattern)買賣策略(6) - 一目均衡篇(Ichimuku)

如果把期間轉到2005.1.1 - 2011.12.31 , 以同樣的策略測試 , 表現就不若2005年前的亮麗. 雖則最終也能盈利 , 然而期間經歷漫長的虧損 . 而在2006年中歐元整固後開始重拾升勢, 但累積盈利表現卻無多大起色, 而之前歐元在2002年中同樣整固上升, 累積盈利勢頭卻較佳, 大致一樣的升勢卻得出不一樣的累積表現 . 這對策略的可預測性有所折扣. 另外諷刺的是在第二個測試期累積表現最佳部份是2008年中開始金融危機 .

第二段測試期共交易369次, 盈利169次, 得勝率降至45.8%。　累積盈利最差虧損近1500點，最佳盈利1500點，如下圖所示

 

如果看每筆盈虧的分布，可以看到跟第一期間的差別不大，　仍以 0 -100 點的盈虧為最多，在整整１０年對每筆盈虧的期望沒多大改變。

附上兩段期間的走勢以作參考

第一時期

第二時期