程序操盤 : 從理論到實現 (三)

以System Tester在同期模擬同樣的策略交易, 得出不同的結果 1分鐘的策略賺35點,實際虧損83點,為什麼會這樣呢?我們可以比較實際跟模擬的結果,實際上的交易都正是模擬中的, 只是明顯看到執行價有差別,這就是從信號到執行的延誤策略策略.從比較得知一般都有約5點內的不利價差, 累積起來就可觀, 特別是1分鐘交易, 這個因素的重要性就相對重要, 而這個價差是無可避免的


注: 落盤價為在FATS內設定的限價, 確保成交價在不差於該價成交