程序操盤 : PS Consolidation Breakout (1)

Metastock 其中一個優點是有很多內建的買賣系統, 可以直接使用或作為改寫的藍圖, 其中不少是著名技術分析名家/交易員貢獻的, 然而市場和買賣對象等的不同, 使這些系統的表現不一定如我們所期待, 我們必須進行測試, 優化參數, 甚至改寫等步驟來使這些系統更適合我們使用.

例如 PS Consolidation Breakout , 這是一個內建的系統, 亦有Formula 給我們參考, 簡單概念就是比較保歷加通道(Bollinger Bands)的闊度和最新價格線 的ATR(Average True Range, 一種日線長度,動量的表示)以及突破的方向來定出買賣及平倉的信號 , 粗略去看, 已可以定出數個比較主要的變量參數 : ATR乘數, 保歷加周期數, 以及ATR周期數

 PS Consolidation Breakout 系統描述

以下在其中的測試結果

(1) 內建參數 , ATR乘數 = 1.75 , 保歷加周期 = 20

(2)  ATR乘數 = 0.75 , 有比較明顯的改善

(3) ATR乘數 = 0.25 , 改善已沒那麼明顯

(4)  ATR乘數 = 0.25 , 保歷加周期 = 10

比內建參數更差

(5) ATR乘數 = 0.25 , 保歷加周期 = 50

 表現比只改動ATR數有更明顯的改善, 虧損大幅減小 以及有兩個月出現盈利

(6) ATR乘數 = 1.75 , 保歷加周期 = 50

 整體表現比ATR乘數 = 0.25 略差.

通過數個測試, 我們已大概可得出初步結論
(1) 保歷加周期數的敏感度比ATR乘數大
(2) ATR乘數越小, 保歷加周期數越大 , 表現越好 (注意 : 可能有臨界點)

另外如果細心的讀者, 會發現內建系統的新買賣信號是不對稱的 , 這點亦可以是改寫測試的一個點 .