程式原理不算複雜, 透過錄取及整理Excel Realtime 期指即市報價至分鐘周期數據, 據此可再依據H2格數值選擇整理成不同周期數據及計算技術指標或重要位置, 透過Excel 圖表工具可實時繪畫價格走勢.
J2,K2及M2,N2格分別控制程式運作的開始及結束時間, 如上圖就控制了程式只在下午13:30至16:15分運作, 即只在午市運作.
Q2格指導開始錄寫數據的行數, 每寫一筆數據就自動增加至下一行, 方便隨時查知最新的記錄
錄寫啟動及停止靠左邊按鍵控制, 右邊按鍵控制程式買賣的啟動及停止 .
這個模板實踐區間突破 , 該策略主要透過觀察某段期間的高低位, 在其後如突破該區間就順勢下單, 是短線交易常用的策略. 不一定天天出現,但如形成走勢往往獲利可觀. 為減低假突破的影響, 一般都在高低位再加上一個誤差區間作為真突破的判斷 . N4格定義了觀察期開始的行數, R4格定義觀察期的長短, R5定義誤差區間的長短 , 運行時程式會判別出觀察區間的高低位並寫在R7及R8格.觀察區間定義靈活, 如午市時可定義午市早段區間, 當日早市區間甚至上交易日的.
U4,U5格定義了止賺止損的點數, 一般以下單價作參考點, 然而如上面的"range stop loss"被點選表示以越過觀察區間寬度加上止損點數作為逆市止損的幅度 . 可避免再重入區間調整時被止損後再重新向原來方向突破的走勢陷阱.
程式亦有選項可點選使用FATS OCO止賺止損, 省卻在程式上要自我實現該風險管理的部份
區間突破纙緝的實現可以有很多方法, 這裡採用如在5個分鐘周期(即5行)前已突破高低位而現在已超越誤差區間的就可以下單, 如經觸發, 就會發送下單信號至FATS介面(真實交易)或FATS Demo介面(虛擬交易), 之前需在FATS設定買賣的期貨合約號及數量以及/或OCO的設定. 下單記錄及實時盈虧皆可在FATS/ FATS Demo 介面觀察 .
只要改變不同的策略內容, 錄取方式及合約內容, 就可對不同的本地及外國期貨作不同的程式買賣.
沒有留言:
張貼留言