Metastock RMO 自動交易系統 (二)

任何出色的交易系統大都屬於趨勢這蹤系統. 所以碰上區間窄幅振盪的時候就是系統表現最差的時候. RMO也不例外. 就以2/24 HSIG2 一分鐘市況為例, 早段大幅振盪, 但其後走勢趨向箱型. 在近12:00時系統會認為是三角型突破, 而給出買進的信號, 午後開市的幾根陽燭更令系統認為真正的突破而不停發出追買的信號, 卻冷不防遇到阻力, 在未達到止賺離場便已轉勢發出沽售信號, 然而

好景不長, 很快又轉勢, 如此反反覆覆, 如果每一個信號都跟隨, 而止損止賺又沒調至較保守的大小, 便會倉位增長太快, 虧損加快擴大 . 

如何減少這止情況發生  ? 以下一些建議

1. 限制在短期間追加倉位

2. 限制止損止賺的幅度

3. 監察在一個期間內止損及轉勢的次數和區間, 如果超過一個限度, 可以確定為無趨勢市. 

以上這些可以在Metastock Formula 上動手, 但更方便的方法是在Autotrade 自動下單程式上實行. 主要因為在C# 或VBA 等的多用途程式語言撰寫因應市況變化的風險管理系統遠較以Metastock Formula Language寫為容易 . 

如果想讀取產生信號時的價位資訊 , 是可以透過Metastock Professional附上的DDE Server 獲得, 這樣一來便可以在下單程式上以價位資訊作增值運算 (例如, 預測阻力支持位置或變更止賺止損幅度等), 不過即使沒有這個資訊, 也已可以作出一定的風險控制系統. 

所以一個有機的線上線下的組合, 才是把Metastock 買賣系統發揮得最好的方法 . 目前一些比較近年發展的交易軟件 (如Metatrader , Wealth-Lab等) 都趨向以函數插入C++/C#/VBScript等為藍本發展交易程式語言, 好處是能比較充分運用這些多用途程序語言的靈活性, 而對傳統程序員來說再學習成本也低點, 不過對沒有程式基礎的用家來說反而更難用, 在Metastock數行的程式碼在這些交易軟件程式碼都要數十行什至上百行, 可見也沒有兩全其美. 在Metastock系統上要做上類似效果就要如之前所說要靠SDK或那個Vitamin C. 現在筆者提出的折衷方法就要靠一個外掛型式來實現.