如何測試外匯交易策略 (1)

槓桿式外匯(Leveraged Forex)是近年除股票市場外另一熱門的散戶投機市場. 各大銀行及劵商積極推廣居功不小. 無他, 有利可圖是也. 此外網上交易商隨處皆是, 外匯資訊及試用戶口俯拾即是, 也促使許多白領族晚上也忙得不亦樂乎.

槓桿式外匯(Leveraged Forex)是一個很專業的投機市場, 也很適合技術和程式日內交易. 不過很多初學者都沒足夠的技術, 認知和心理準備就急於投入真實市場, 那也是為何很多人在那個市場幾個月就爆倉的原因 (那也是為何那麼多劵商,銀行都在積極推廣FX的原因, 呵呵) ....

散戶要在這個市場存活, 筆者認為至少有幾個守則
1. 出入市有計劃
2. 不要隨便改變計劃, 特別是止損
3. 模擬交易至少3-6個月 , 要當真實的來實行
4. 初學者先選擇槓桿小要求按金低的劵商
5. 要有耐性, 心境平靜
6. 寧止損, 不要鎖倉
7. 不要借貸炒匯



要成為更專業的投機者
1. 熟悉MT4/5 平台
2. 觀察重要事件及其統計上的影響
    所謂統計上的影響, 就是不是想當然耳的影響 , 近年最明顯例子是去年日本地震兼核泄, 當大家看到那個像世界末日的畫面時很多人都即時沽了日圓 (是還要大手沽那樣), 怎知日圓走弱了不夠一小時就回頭走強, 之後發展怎樣大家都知道. 如果在這行呆久的, 也會記得90年代日本神戶大地震, 日圓也是不弱反強.
3. 不要太倚賴專家分析, 風險管理比盈利管理更重要 .
   筆者記得去年日本大地震後, 某本地姓施的幾十年市場經驗的外匯名宿就指出美元兌日圓在上破82後該很快上望90, 主因是日本經濟將因地震受到沖擊, 日元太強不利復甦 ... 之後如何大家都知道了 .
4. 要明白系統交易及測試原理及限制 , 要明白沒有一套系統永遠是市場提款機, 也從來無人發明必勝秘方. (藉此想諷刺那些聲稱找到什麼必盈的指標/ 策略的人士, ..... 這些人在市場上太多了, 也太會宣傳..) 即使是當年市場嘖嘖稱奇的LTCM 以及 高盛的 Alpha 對沖基金, 最後都在金融風暴下清盤收場 .

下回再講如何使用MT4 配合 Excel 測試系統及提高交易勝算。