如何以Excel 測試型態(pattern)買賣策略(5) - 一目均衡篇(Ichimuku)

要數近年比較多人討論的交易策略 , 一目均衡(Ichimuku)一定位列其中, 尤其應用於外匯方面, 當然也有股指方面的應用, 但討論不及在外匯方面的多. 一目均衡 , 有些人戲稱為"一舊雲" , 起源於1960年代日本 ,但直到近年才比較多香港人認識, 這要歸功近年炒匯人數大增, 以及乾坤燭創辦人大力推廣有關. 一目均衡揉合了平均及突破的概念, 以5條技術線之間關係來確定趨勢及動力作為買賣判斷. 分別為Tenken , kijun, senkou span A, senkou span B, chinkou 所組成, 有關Ichimuku 的買賣策略, 坊間已有不少說明, 在此不累贅.在此僅將其公式以Metastock語言寫出

Tenken = (HHV(H,9)+LLV(L,9))/2  , 用作檢測趨勢及次要支撐/阻力

kijun = (HHV(H,26)+LLV(L,26))/2 , 用作核實趨勢及主要支撐/阻力

senkou span A =Ref( ( Tenken + kijun )/2, -25 ) 

senkou span B = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25) 

span A - span B 就是均衡圖上的雲(Kumo), 如果 span A 高於 span B , 表示牛市, 反之則為熊市, 一個簡單的策略就是轉牛市時買進/平倉, 轉熊市時沽出/平倉. 

一目均衡不算太過複雜的指標, 在不少技術分析軟體上都有樣版或可以相關程式語言實現. 在Excel 上亦可實現 . 

到這裡筆者已實現過數個在Excel 上進行回測的例子. 如果每次都要完全重新規劃 , 那將是痛苦的事, 因此在設計上要有一個樣板增加重用性. 其實每個回測中, 定出了何時買進賣出後的盈虧計算等都是機械化的, 每次會變動的是技術指標部分 , 而另外風險管理的部份可變可不變, 即使變化亦較技術指標部份少. 而且是基於技術指標產生的信號再限制. 

正如上圖樣版, 相對固定的部份放在前方, Technical Enter / Exit 表示技術指標產生的進出信號, Actual Enter/ Exit 表示經風險管理後的實際出入信號. P/L , Cumulative 分別表示每筆及累積盈虧 . 後方的部份則作為計算技術指標的範圍. 

本次測試以歐元兌美元1小時周期數據 , 期間2001.7.30 - 2004.12.31 , 以上面提及的簡易ichimuku策略 , 平倉時不同時作反手, 亦無止賺止損. 

其間共交易230次, 獲利120次, 勝出率52.2% , 累積盈利1380點 .最高超過2000點. 

成交分布顯示獲利0-50點之間為最多, 並有5筆獲利超過300點的交易