如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(3)

筆者月底將舉行一場Excel VBA 程式交易編程進階課 , 是關於即市四度空間(market profile)及xo圖表, 其實這個班筆者也教了很多次, 筆者也嘗試不定期改變增減一下內容, 增加新鮮感. 比如考慮加入盤後數據畫圖, 記錄定格瞬間形態及回放 , 又或即市控制中樞辦認及TPO計算, 即市形態分辨等等, 有些比較簡單的可能加進同一班, 涉及另一範圍或更高技巧的可能另開新課程 , 有興趣的讀者可以留意.

辦這些課程的難處主要在學員程度的參差與期望, VBA 是比較易上手的編程語言, 也有不少add-in 或開源元件擴展功能, 然而要達到像商業級分析軟件的彈性和功能是不大可能, 畢竟人家是大制作, 另外一些比較強大的功能(像多線程處理)需要另外一些語言工具(如c# , Shell Script), 又或可能需付款的SDK , 這就比較難處理 , 也可能努力準備一輪功夫卻無人問津的情況 , 在這個難易及市場反應之間不易拿得準. 

續上次談及的SP 報價即市接入Metastock 之類的查詢, 這裡再作多一點的最後補充 , 希望以後少接些這些白答的查詢. 技術上是沒問題 , 重點是查詢者的財務預算準備 以及值不值/要達到什麼程度效果的問題. Metastock 即市軟件本身就比盤後版貴一截, 奇怪在Equis 並無特別為即時數據接入的SDK, 網上查了一下Metastock 跟Esignal 的合作歷史(Metastock 約1994年左右才有實時接入), 猜想大概是Esignal 不希望Metastock用戶接入其他即市數據源, 影響收入,數據收入累積起來遠超過開發自然但畢竟市場是有那個需求 , 因此有一些開發商提供了這方面的SDK,定價方面當然跟即市版看齊. 就以Real Time Soft 這家公司為例(就是Metaserver 的開發商) , 心水清的本地用家會發現輝立證券的Antenna 跟Quam 的QuamRadar 都有兩個共同的dll , wrsifc.dll 及 wrsthnk.dll , 雖然大小及版本號有不同, 但用工具查看都發現兩者的接入介面都是一樣, 分別有startserver(), stopserver() ,及sendtrade() , 而這兩個dll 正正是Real Time Soft開發的, 再查一下這套sdk價錢 , 呵呵, 盛惠 USD 2500. 也所以為何要開發跟他們一模一樣效果的要那麼貴(當然 , 盜版除外)

也所以說, 除非提問者明白現實的局限而接受其他可行的方案, 否則筆者也為免麻煩不願接這方面的工作.

奇怪的是,筆者在電資訊沒有找到用類似的dll的痕跡 , 搞不懂他們是否那麼牛全自己開發.

在網上找到的比較多其實是"半實時"接入比較多 ,在印度尤為多見, 所以也要小心分辨, 這些半實時的以offline mode 配合refresher 定時重載來接近實時效果，如果同時間開啟的實時圖不多, 效果也不會差太遠, 成本也可以大幅減低 ,  筆者將製作一個放上Youtube示範.