如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(4)

俗語說得好, "Garbage in , Garbage out" , 要接入數據作交易用途, 當然要確定數據的完整及準確性. 成交數據傳過來是一個或數個打包了的Tick為單元, 再由交易終端整理至不同周期顯示出來. 一般大部分投資者的數據並非由交易所直接傳來, 而是經由經紀(Broker)轉送 . 不少人都分不清, 以為從經紀得來的Tick數據報價就是準確 , 千方百計想從中抓取, 到頭來只是浪費功夫~

要知期貨/股票交易是在交易所進行的, 最準確的交易資料一定是在交易所,如果你是要做高頻交易(HFT)或很精確的套利, 那你要專線直上交易所才行, 經由經紀轉發的已是給"處理過"的信號, 已有不同程度的失真和延誤. 

最常見的處理過就是丟失的的信號, 這可以由於經紀自己再打包分時而引致, 如果觀察周期長的, 那麼差異一般可以略去, 如果周期很短的(e.g ms), 那高低開收及成交量的分別就較明顯. 但這些問題其實對散戶影響不會很大, 因為大概不會有散戶要在1秒內作幾千宗不同的交易吧. 所以筆者一向都對追求完美數據的行為不是很認同. 

筆者就以SP 報價作一示範 , 透過API抓取幾個不同外期的數據作比較分析, 可看出裡面都有沙石. 相關過程可見以下視頻

最常見的有即使看來沒有成交及買賣價變動, 都仍有數據更新觸發, 這可以有幾個可能性, 1. 可能真的是沒變動, 但不知為何被觸發 2. 真的有變動, 但在價格深度以外的地方發生 . 由於不少經紀商提供的價格深度都相當有限, 故有時很難分別1跟2的情況 , 有些經紀商只提供最後成交價, 信息的損失就更多. 

2. 間中見到在報價間有比較大的成交量, 不能確定是源自單一還是數個的交易

3. 經紀商的時間跟交易所的時間不一定一致. 交易所的源信號不一定包括時間

節錄一段2月18日YMH4的抓取 , 作為參考. 欄位為 時間, 合約, Bid, Bid量, Ask ,Ask量, 最新成交價, 總成交量

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