如何以MT4炒賣期指

繼如何以MT4炒賣港股後, 大概有讀者認為 , 示範中股票從Google/Yahoo 中獲取價位 , 但我是炒期指/期貨, 又或是我有其他更精確的價位源, MT4 能否離線讀入我的數據來測試? 答案是肯定的.

筆者就以從3x.com.tw 網站下載及整理過的期指HSIX 1分鐘數據為例, 透過將其再整理成特定格式的CSV檔即可被MT4 腳本接入 , 從而可以利用不少MT4社區資源測試炒賣策略.

要開發MT4必須多看多寫多Google , 因為MT4的某些轉變和限制並沒有好好的記載, 靠用戶間互相分享較易發現及處理問題, 另外多觀察別人的策略實現也有助自己能力的提升, 而MT4程式的寫作方式亦跟不少熱門功能較強的分析軟件近似, 對跨平台策略開發有幫助.

再進一步, 有人會問, 那麼如果自己有數據源 (e.g. SP Trader , DDE ..) 是否可以即市導入來炒賣? 要完全實時,那是沒有(因沒證券商那樣做), 但接近實時的, 那倒有方法 , 其實原理也跟之前筆者示範用SP Trader API接入 Amibroker 差不多.

這也是Amibroker / MT4 以至Multicharts等比Metastock 較優的地方之一, 就是開發的靈活性, 這除了本身的一些功能分別外, 最重要是他們都提供了開放的DLL 接口, 以及幫助編程的工具, 這點為何Metastock 沒大發展的筆者也是抓頭 (當然還有他們獨特的檔案系統格式). 不過話說回來, 懂得用這些接口的, 編程功力也有一定程度, 也不見得每個炒家都是有那麼多要求, 所以Metastock 還是有他的市場 (其實Metastock 也有一些熱心人士開發的DLL放在他們的論壇, 其中一個Set Global Variable 和Latch 的就十分好用)

近日有問及Multicharts 接入 SP Trader 的問題, 其實這個問題筆者也收過好幾次. 筆者無用過Multicharts, 不過了解過他的技術文件,以及其他軟件接入的經驗 , 原理上問題不是太大. 起碼跟Metastock 簡單版接入幾可肯定無問題, 不過更好的當然是完全能融入第三方API像SP Trader的功能 . 可以考慮方式當然包括直接在Easy Language 上直Call API, 因為SP Trader 的API 接口看似是C++ 式的, 從論壇上的回應似是有成功的經驗 , 另一個方向是透過Windows API 去傳達信息給SP Trader 下單機去完成及收回回饋. 筆者是較傾向後者的方向, 可以以較少的改動去同時接入其他的軟件.事實上筆者也試過以Excel 發出買賣信號給下單機及接收倉位信息, 信號延誤也是可接受, 相信在其他更有效率的平台該更膀一籌.

突破的威力

不可不信邪. 突破的威力在上証再一次顯現. 道理就是那麼簡單, 差在夠不夠膽識和定力..

筆者認為撇除國家本身的負面因素外, 整體環球股市都在尋求向上突破, 只是時間先後以及程度有別.

其他股市的概況

德國DAX

美國DJIA 

英國FTSE

近月恆指期貨研究(2)

同樣的研究, 在HSIZ 12月就沒那麼明顯那個規律, 高低位的分佈較分散, 特別留意高位在較早時候出現的日子多了, 為什麼有這樣的分別? 觀察同期的環球股市發展就有提示, 12月內地A股氣勢如虹, 所以也帶動了港股急升, 然而歐市在11月上升後, 12月就轉趨整固. 而美市,日股更是大上大落. 反映A 股的做好令港股借勢抽高, 然而外圍的不穩令炒家選擇短線獲利. 高低波幅在月中開始有明顯的收窄, 顯示市場活動趨平淡

有了期指一分鐘數據, 可以作不少短炒策略分析. 一個最簡單就也經得起考驗的就是一小時突破系統. 筆者之前博文也有提及過及測試過,今次用SQL可以更快做出結果. 比如說在突破後, 持有至跌回區間前, 假定這期間任何一個時段我們都可能獲利了結, 我們有興趣這個平均利潤. 我們以HSIX為例, 得出每交易日9:15-10:30時段高低位分佈如下

近月恆指期貨研究(1)

從之前數據庫拿近月HSIX及HSIZ的數據研究, 可以發現一些有趣的東西. 利用VBA , SQL ,以及一套分析軟件如Metastock /Amibroker / MultiCharts / MT4 .. 可以像紅牛般給你多對冀.

先整理一分鐘周期數據, 再整出日期時段的數據(因數據庫包含夜期時段) , 再匯出至Excel或Metastock 分析. 筆者這次就先研究一下HSIX及HSIZ在11月的互動關係.

上面列出兩者每交易日的高低位及發行時間, 亦算出當日波幅. 可見高低位發生在9:15-10:15 及15:00-16:00 時段機率相當高. 而高低位分別在早市和午市發生的, 十分大機會會是大波動日及近高低位收, 而高低位在頭一小時左右而見的交易日, 波幅一般來說也較小(100-300點), 超過300點的交易日很少早段已見. 

大小波幅的日子也是略有規律的. 也暗合波幅太小時突破也更烈的道理. 然而大波幅的日子不會很長, 在11月看來也就最多維持2天. 而波幅上來說, HSIX及HSIZ分別不大. 然而在做最高及最低的時段, 有數天顯示並不完全同步. 11月6日最低位有點詭異.

免費恆指期貨1分鐘歷史數據下載

根據之前"免費恆指期貨1秒鐘歷史數據下載"博文數據 , 經VBA 整理可成1分鐘及其他周期. 筆者以HSIX合約(2014年11月)為例. 有興趣讀者可於以下連結下載.

https://drive.google.com/open?id=0B9v3qWIhKeNvaXpXLTUyN1NmY28&authuser=0

相關XLS可整理匯入Metastock.有關格式可參考如何以Metastock簡易準確測試期指日內策略的表現 . 另外亦有些第三方工具如Convert2MetaStock 也可幫忙

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所謂送佛送到西, 筆者就花少許時間和簡單的Excel 技巧 , 就把原XLS檔轉為Metastock 匯入格式. 有興趣讀者可於以下連結下載.

https://drive.google.com/file/d/0B9v3qWIhKeNvMDNKcEZJUGNjdTQ/view?usp=sharing

下載後按以下圖示就可以在Downloader匯入. 從而使用Metastock的各種工具去分析

如何以MT4炒賣港股

近日公私兩忙, 也積壓了一點有關課程的查詢, 看情況最快也要月底才有課, Excel VBA 及Metastock的都有, 有興趣的可留意更新.

作為一個個體戶, 又要工作, 家庭, 投資 , 分析, 學習, 以及寫作教學, 實在分身不暇.

有看過上一篇博文從EUR/CHF崩盤看後市發展(一), 都知道筆者看好突破的威力及延伸, 推介DAX , 事實亦再一次證明這個最簡單的技術指標的威力, 事後孔明, 從筆者寫稿的1/17後DAX 表現比美股, 日經及上證指數都為佳, 如把時間再推前半個月(醞釀突破), 差別更大.

博客雖說是程式交易, 但筆者過往更多偏向一些應用分析方面, 似乎有點偏離, 今後一段時間將把比重偏回程式相關寫作及工具應用教學及分享.

年多前曾有讀者問及可否以MetaTrader 炒賣港股/期指, 筆者的答案當時是否定的, 主要是香港沒有證券商提供相關的引入 , 時至今日在本港情況亦一樣, 不過近日筆者發現有個內地520FX 的網站(http://www.520fx.com/)表示他們的MT4平台除一般有的OTC產品外, 還可以交易部份內地股票及期貨. 其實如果是算上股票CFD, 之前是已有聽聞有美股CFD的MT4平台, 筆者試下載他們的平台, 發現也只是相關的A股CFD.

雖然在實時交易MT4幫不了什麼, 但是如可以離線匯入真實股票/期貨的數據, 那也是不錯的選擇, 因為MT4免費又功能強大, 又有不少用戶及第三方支援及開源碼. 但如何引進自己的心水股票 , MT4是無公開文件可參考. 情況一如SP Trader 在公佈他們的API前, 開發者只能靠一些"旁門左道"的外掛去連上. 事實上就是用Google搜搜, 也找不到多少. 比較有用的是其中一個內地論壇上的有心人提及他的設定檔格式分析 , 以及數個互相轉載的MT4腳本去修改設定檔及下載價格. 不過老實說, 網上的東西不可盡信, 筆者考證後發現原作者有刻意弄錯的地方, 不過大體思路是無錯, 筆者就以此為基礎弄個港股版示範.