把之前的測試以VBA 來實現, 更易作出在不同止賺止損組合不同策略的比較, 驗證書本上的理論. 制作方法詳見相關VBA中/高級課程.
3白兵 (連續3陽燭買進)
止賺: 50點 止損: 100 點 實現盈虧(P & L) : -50點
止賺: 50點 止損: 150 點 實現盈虧(P & L) : -150點
止賺: 150點 止損: 50 點 實現盈虧(P & L) : -200點
止賺: 200點 止損: 50 點 實現盈虧(P & L) : -200點
止賺: 20點 止損: 50 點 實現盈虧(P & L) : -140點
止賺: 20點 止損: 100 點 實現盈虧(P & L) : -20點
止賺: 30點 止損: 100 點 實現盈虧(P & L) : -90點
把測試程式的買賣思路反過來, 看看順勢交易下止賺止損的影響
3烏鴉(連續3陰燭沽出)
止賺: 100點 止損: 50 點 實現盈虧(P & L) : 50點
止賺: 50點 止損: 100 點 實現盈虧(P & L) : 100點
止賺: 50點 止損: 150 點 實現盈虧(P & L) : 100點
止賺: 150點 止損: 50 點 實現盈虧(P & L) : -50點
止賺: 200點 止損: 50 點 實現盈虧(P & L) : 50點
止賺: 20點 止損: 50 點 實現盈虧(P & L) : -20點
止賺: 20點 止損: 100 點 實現盈虧(P & L) : 100點
止賺: 30點 止損: 100 點 實現盈虧(P & L) : 140點
可見止賺一定要比止損大在實戰上不一定站得住腳.
板大,其實你回測的時間不夠長,且時間架構也太短~
回覆刪除本文只是簡單的解說, 而非嚴謹的學術證明.
回覆刪除要做一個嚴謹的回測,是要比較長的時間, 可惜我手上暫沒那麼長的數據和心力
時間架構沒有長短的關係, 視乎個人的炒賣周期~
不過, 我所說的東西, 如果你有留意那些策略交易網站上的績效, 會明白理論跟實戰是兩回事