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2015年10月3日 星期六

外匯交易回測分享(2) - 狙擊手交易

資深CBOT期貨炒家George Angell 在其著作<<狙擊手操作>>(Sniper Trading)中提出.
策略認為市場不時被人為拉低製造買進機會 , 或拉高製造沽出機會, 藉辨認機率較高的支持及阻力點來增加勝算 .適用於日內交易(3日周期支撐及阻力), 改良後延伸至短期(5日周期市場強度及振盪指標)

LSS 認為市場走勢存在一種3日周期(買進日, 賣出日, 放空日), 在買進日, 低點先出現在前一交易日低點附近 , 然後市場上揚. 在賣出日, 在前一天(買進日)高位交投活躍 , 第三日(放空日), 高點先出現 , 然後下滑, 直至有資金進場承接.
LSS 賣出封套:
1. 上漲值(rally number) : L+ 過去3日平均(今日高點一昨日低點 )
2. 買進高值(Buy High number): H + 過去3日平均(今日高點一昨日高點):
3. 今日高點
4. LSS 軸點突破買進值(BSN) :
          X := (H + L +C)/3
       BSN : = 2*X – L
預期明日賣出值 = 1 + 2 +3+4)/4

LSS 買進封套:
1. 下跌值(average decline number) : H - 過去3日平均(昨日高點一今日低點 )
2. 買進低值(buying under number): L - 過去3日平均(昨日低點一今日低點):
3. 今日低點
4. LSS 軸點突破賣出值(BBN) :
          X := (H + L +C)/3
       BBN : = 2*X – H
預期明日買進值 = (1 + 2+3+4)/4

預期明日賣出值 -預期明日買進值 = 預期明日交易區間
如突破區間預期走出趨勢
實驗證明, 區間日內交易比突破交易發生更多, 也獲利更多, 尤以高位區間沽空發生次數最多



從MT4測試期間2014.1.1 - 2015.8.25, 測試標的歐元兌美元 5分鐘周期


得出結果















以2%作止賺止損得出獲利最多, 1%則太小,會出現過多止賺止損, 影響盈利, 其餘3%-10%差別不大.

期間盈利增長穩定.

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