如何測試外匯交易策略 (3)

很多散戶接觸過推廣槓桿式外匯的經紀, 都聽過以下的一番演辭
"在槓桿式外匯市場賺錢其實不難, 每天基本上都有3種市況, 上升, 不動, 下跌. 外匯市場深度夠, 每一刻都有人看升看跌, 3種市況 機會都大致相等,就算你不懂看市, 只要保持1分止損3分止賺的策略, 那就輸小小, 嬴多多, 長遠就有錢賺".
一般還會建議以50點作止損.
不少散戶聽完都覺得有理, 急不及待開戶入市, 不久就會發現實際操作並未如經紀所說的一樣..

在便用歷史數據測試上, 我們更能看清楚實際的情況

例如我們以歐元兌美元EUR/USD 5分鐘作買賣周期, 以2012.5.17 - 2012.5.28期間數據測試. 我們假定以"3支陽燭"(3白兵)突破作買進信號, 入市後按V1及V2格確定入市後止賺止損的幅度. V1,V2可以調較以觀察不同止賺止損幅度及比例下的組合盈虧次數變化. 為簡易描述及展示, 這裡以Excel Formula 展示原理及交易細節, 讀者可自行以VBA把其中原理自動化, 或參考筆者相關的Excel VBA 交易編程課程

在之前已抓取的外匯數據下筆者先加上I-K列分別顯示符合3白兵的時間列,以及進場價格(假定以符合條件後下一列的開市價), 並根據V1, V2算出相應的止賺止損價格. 這裡初定100點止賺, 50點止損. 隨後以4列為一組, 表示一個"買入 - 止賺/止損"的組合. 我們假定在任何時間最多只可以有一個部位, 因此如果買進後再碰上3白兵我們不會增開部位. 每開一個新部位就基本上重覆這4列. 因此這個測試試算表看似複雜, 實則整個個程只約30分鐘.



相關文件下載見 https://docs.google.com/open?id=0B9v3qWIhKeNvWXNUYlY4WEY4a00

 我們以黃色表示一個止賺的交易, 紅色表示止損的交易, 可見在這8個交易日左右的時間, 止賺2次, 止損6次, 不計算差價點數, 盈虧 = 2*100 - 6 * 50 = -100 點,初步可見市場走勢並非如經紀所說機會一致的. 要更精準的可以下載更長期間的數據分析, 以及虛擬外匯走勢作更多的統計分析.