SP DDE(5)

收到個別查詢有關使用SP API 及 DDE, 提及目前比較多的證券行還沒有把API及DDE開放出來, 目前的確是這樣, 大概不少證券行對相關使用的支援, 法規等都有保留. SP的官方答案是已開放給所有劵商, 至於劵商開放給那些客戶, 就由劵商定奪. 筆者相信這個問題該很快解決 , 因為已有不少其他地方的經驗可供香港借鏡.

能現在就開通到能使用SP 程式買賣的真實帳戶當然最好, 如果還沒能開通的, 在模擬帳戶上開發及測試也不錯, 可以作為真實落盤的參考, 可以測試一下自己擬定的買賣策略. 如果想在未開通真實帳SP API的情況下下真單, 也可以參考筆者之前在SP API面世前的下單機程式.



筆者在網上看到一些人對DDE 嗤之以鼻, 其實DDE 相信是繼 txt/csv 後, 最多平台支援的金融報價方式之一, 不少劵商, 不少軟件都有支援, 如果沒有它的好處, 一定不會那麼普及. DDE的好處就是簡單易用和易於開發, 特別適合初學者自己開發分析市場大勢(如Market Profile)及技術指標的工具, 也不用因轉換軟件而需轉換接入的數據源. 對一般散戶來說該可滿足. 因為對散戶來說, 幾點的差距或幾亳秒的分別不會影響很大, 而且下單數有限, 風險也小. DDE 的主要缺點常被指在高頻市場有漏tick的情況,但其實同樣的情況在一般劵商報價中也有, 除非直接高速連上交易所, 不然多多少少都有機會發生.除非是走極短線和容錯度低的策略如Scalping,Arbitrage等,不然影響有限. 波段操作把價位走勢的雜音平均化, 個別漏tick不影響一般策略的大致運作 .

如果DDE滿足不到你, 最好還是多花一點找專業級的供應商如IB, e-signal等透過其專有的DLL /api 把價格等資訊傳到你的程式 , 漏Tick的情況會減少, 但不代表你的交易表現就馬上提升 .有些程式高手試圖從SP 獲取報價再接入到技術軟件(如Metastock), 筆者就覺得未必值得花功夫 , 一來不同的軟件數據有不同的格式, 需要懂得使用其SDK來開發讀寫, 二來從劵商抓取的報價也不是完美無暇, 有些也只是定期的snapshot. 即使強如IB , 也有人指出它們也有重覆及略過成交記錄的問題. 筆者過往以HSI大期作試驗 , 一般每秒鐘3- 8次更新, 在不是要求極高頻率的交易也是勝任的.

Metastock 本身的數據接入相當有限(v12 更只接受Reuters的數據, 引來不少非議) , 實時數據主要靠E-signal和個別本地劵商 (輝立及Quam), 如想擴闊選擇 , 可以參考Metaserver RT , 可以連上IB , Tradestation 等幾個供應商, 也支援DDE. Metaserver 開發商RT Soft 也提供讀寫Metastock 格式數據的SDK , 方便有一定程式功力的用家自行開發接入/輸出工具.