世上是否並無必勝? 那要看你怎樣定義"必勝". 要每個時間, 每一筆交易也勝利當然並無可能. 然而只要求在某段時間, 有嬴多於損的傾向 , 而能有淨利的, 那倒不是什麼稀奇的事.
掉書包的例子就不多說, 一般較長時間穩定獲利的都是有一些結構性的基本因素, 如經濟實力, 風險溢價， 信息不對等，．．． 而透過適當的技術分析和風險管理， 亦往往能達到嬴多於損．
Discovery頻道有個Myth Buster的節目筆者常看, 都是圍繞一些坊間流傳的奇事加以實驗分析 , 從第三者角度評估可能性及真偽. 筆者要做的也是類似的事.
透過實際/模擬測試已能大約了解該"必勝策略"的完整性. 最好當然是有過去的夜期日內數據. 筆者一向沒有收集, 不過其實也不是沒有替代方法. 只需透過適當的模擬, 也可以作出有相當可靠度的測試
筆者就此以Monte Carlo法產出夜期的模擬, 方法詳見 http://tradealgo.blogspot.com/2014/05/tick1.html
其中第一天(測試日)走勢如下
由於夜期相應時間較短, 以及波幅較日間為小, 在模擬參數上亦要作出相應的改動, 務求更貼近實際情況.
筆者測試的策略有2.
(1) 開市後即隨意決定買或賣一張期指, 如果逆轉超過10點即止損, 如果順勢超過20點, 即加一部位, 然總部位數不過3. 如果部位數回到零, 即重覆最初隨意開倉.
(2) 開市後即隨意決定買或賣一張期指, 如果逆轉超過10點即止損, 如果順勢超過20點, 即加一部位, 然總部位數不過3. 如果部位數回到零, 如之前最後部位為止損, 則與止損部位相反買賣方向開倉. 否則以相同買賣方向開倉.
筆者以Trailing gain 作為順勢部位平倉條件 , 回落10點平倉.
買賣差價3點, 費用1點.
測試以模範第1 日進行, 波幅約100多點.
測試參數可在模板上輕易改變, 觀察不同參數對策略的影響.
測試結果顯示, 2套策略的買賣次數相約, 約150次, 盈虧也差不多, 連交易費用約-700多點(虧損), 即平均每筆交易虧損約5點 .
一如所料, 不易加倉到3張, 2張也是有限, 止損比預期少, 然而大多數的"Trailing Gain"均為負數, 表示大多數部位順勢不足10點便已回調, 所以所謂的止賺也都在開倉位以下.
可以結論的是, 如以隨意式買進/沽出 或順手反揸/反沽, 是很難達到該師兄所得到出來的效果. 是要透過再一個篩選， 才可能更接近．
而且下單後能向前超過10點而無回調的時候不多.
如夜期必勝策略?(1)中分析, 要這樣嬴超過15點也有點難度 , 更不要說更低的得勝率.
初步結論就是要有一個有效的出入市策略及止賺策略才有可能接近展示情況.
相關的夜期模擬數據及測試結果可在下列連結下載 https://drive.google.com/file/d/0B9v3qWIhKeNvV3JTMTJOUU5EZHc/edit?usp=sharing
Discovery頻道有個Myth Buster的節目筆者常看, 都是圍繞一些坊間流傳的奇事加以實驗分析 , 從第三者角度評估可能性及真偽. 筆者要做的也是類似的事.
透過實際/模擬測試已能大約了解該"必勝策略"的完整性. 最好當然是有過去的夜期日內數據. 筆者一向沒有收集, 不過其實也不是沒有替代方法. 只需透過適當的模擬, 也可以作出有相當可靠度的測試
筆者就此以Monte Carlo法產出夜期的模擬, 方法詳見 http://tradealgo.blogspot.com/2014/05/tick1.html
其中第一天(測試日)走勢如下
由於夜期相應時間較短, 以及波幅較日間為小, 在模擬參數上亦要作出相應的改動, 務求更貼近實際情況.
筆者測試的策略有2.
(1) 開市後即隨意決定買或賣一張期指, 如果逆轉超過10點即止損, 如果順勢超過20點, 即加一部位, 然總部位數不過3. 如果部位數回到零, 即重覆最初隨意開倉.
(2) 開市後即隨意決定買或賣一張期指, 如果逆轉超過10點即止損, 如果順勢超過20點, 即加一部位, 然總部位數不過3. 如果部位數回到零, 如之前最後部位為止損, 則與止損部位相反買賣方向開倉. 否則以相同買賣方向開倉.
筆者以Trailing gain 作為順勢部位平倉條件 , 回落10點平倉.
買賣差價3點, 費用1點.
測試以模範第1 日進行, 波幅約100多點.
測試參數可在模板上輕易改變, 觀察不同參數對策略的影響.
測試結果顯示, 2套策略的買賣次數相約, 約150次, 盈虧也差不多, 連交易費用約-700多點(虧損), 即平均每筆交易虧損約5點 .
一如所料, 不易加倉到3張, 2張也是有限, 止損比預期少, 然而大多數的"Trailing Gain"均為負數, 表示大多數部位順勢不足10點便已回調, 所以所謂的止賺也都在開倉位以下.
可以結論的是, 如以隨意式買進/沽出 或順手反揸/反沽, 是很難達到該師兄所得到出來的效果. 是要透過再一個篩選， 才可能更接近．
而且下單後能向前超過10點而無回調的時候不多.
如夜期必勝策略?(1)中分析, 要這樣嬴超過15點也有點難度 , 更不要說更低的得勝率.
初步結論就是要有一個有效的出入市策略及止賺策略才有可能接近展示情況.
相關的夜期模擬數據及測試結果可在下列連結下載 https://drive.google.com/file/d/0B9v3qWIhKeNvV3JTMTJOUU5EZHc/edit?usp=sharing
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