Excel VBA 編程進階(1) - XO點數圖及四度空間(又名市場輪廓, Market Profile)即市分析

 Excel VBA 程式交易編程教程開班
  以下課程暫定11月5日(周四)晚上11 - 12pm 網上教學

2. 編程進階 (1) - 學習技巧 : 抓取即市DDE數據分析並處理成簡易圖像並作進一步處理. 以道指作示範, 同樣原理亦可應用到其他本地期指/外期/ 外匯 / 股票....
(新加入四度空間走勢匯出及分辨主要短線支撐阻力位)
            
 範例 : (1) 即市期貨四度空間分析(Market Profile)
            (2) 即市期貨XO點數圖(Point & Figure Chart)
   費用 : 每位HKD 250

費用需最遲於10月30日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

注 : 本課程假定學員有基本的編程基礎/概念 , 課程集中討論編程應用.

Metastock程式交易編程進階(1) - Metastock 自動下單程式 - SP Trader 簡單版

以下課程暫定11月4日(周三)晚上11:00 - 12:00pm 網上教學



配合Metastock Professional Version 及 SP Trader 的即市期貨下單程式開發

程式功能
- 配合Expert Advisor  發出信號買賣預先設定數量市價期貨合約(即SP Trader 下單機簡單版)
-風險控制 - 最多交易張數 , 最大多/空倉位
-可配合Expert Advisor信號發出"一鍵平倉"指示

課程內容
- 深入淺出介紹開發原理及流程
- 系統操作示範
- 包括ppt 及 源碼 ( VB.NET)

費用 : 每位HKD350

費用需最遲於10月30日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

C# SP Trader API 程式交易編程進階教程 (1)

C# SP Trader API 程式交易編程進階教程 (1)

以下課程暫定8月19日(周三)晚上11:00 - 12:00pm 網上教學

學習技巧 : 針對有編程基礎學員, 教授如何配合SP Trader API製作簡易即市自動交易程式 , 包括報價, 下單, 以及獲取成交資訊 , 包括PPT及源碼
                                   
範例 : (1)開市30分鐘突破恆指期貨買賣系統
                                   
費用 : 每位 HKD 400

費用需最遲於8月13日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

Metastock程式交易編程初階(1)

以下課程暫定8月13日(周四)晚上11 - 12pm 網上教學

1. Metastock 程式語言(Formula Language)初階(1)
-  Formula language 語言要素
-  分類及常用函數

-  實例解釋

費用 : 每位HKD 80

費用需最遲於8月7日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

Excel VBA 程式交易編程進階 (6)

Excel VBA 程式交易編程教程開班
以下課程暫定6月25日(周四)晚上11 - 12pm 網上教學


編程進階 (6) - 學習技巧 : 自動抓取並記錄DDE 即市數據資料
                                         整理Tick 數據至1分鐘周期數據
                           範例 : (1) 自動化記錄及整理恆指期貨/道指期貨成交數據至1分鐘周期
                                   (2) 根據輸入隨意更改周期長度, 可整理成2分鐘, 3分鐘... 不同數據, 並 據此計算不同長度的技術指標

費用 : 每位HKD 350

費用需最遲於6月19日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知


注 : 數據源以 SP DDE 作示範 , 亦可應用其他即市DDE數據源

Excel VBA 程式交易編程初階 (1)

Excel VBA 程式交易編程教程開班
  以下課程暫定6月24日(周三)晚上11 - 12pm 網上教學


1. 編程初階 (1) - 學習技巧 : 針對程式交易的VBA編程簡單技巧
                             範例 : (1) 技巧展示模板
                                        (2) 歐式期權即市理論價及風險參數計算
                                        (3) 尋找"早晨之星"形態並提示
費用 : 每位HKD 80

費用需最遲於6月18日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

Excel VBA 編程進階 (3) - sp trader demo 版簡單期指下單機

Excel VBA 程式交易編程教程開班

以下課程暫定3月17日(星期二)晚上11 - 12pm 網上教學

編程進階 (3) - 學習技巧 : 簡單期指即市下單程式製作 , 針對單一合約單一下單量, 可配合SP Trader , 以及部份網上交易平台
                           範例 : (1) sp trader demo 版簡單期指下單機 (VBA)

費用 : 每位HKD 150

費用需最遲於3月10日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

注 : 本課程假定學員有一定的編程基礎 , 課程集中討論編程應用.

Excel VBA 程式交易編程教程預備班 (1)

Excel VBA 程式交易編程教程預備班 (1)
以下課程暫定3月16日(周一)晚上11 - 12pm 網上教學

1. 編程初階預備班 (1) - 學習技巧 : 針對未有編程基礎學員, 教授Excel 及VBA編程最基本
                                         包括 : Excel  宏 , VBA 開發環境 , 編程基本 : 數據型態, 變量,運算  式, 控制 , 自訂函數/過程, 常用Excel / VBA 內建函數
                                         課程包括1個月內免費電郵學習查詢
                             範例 : (1) 宏 (Macro)
                                        (2) 簡單實例
                                       
費用 : 每位HKD 80

費用需最遲於3月9日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

Excel VBA 編程進階 (4) - sp trader 版進階期指下單機

Excel VBA 程式交易編程教程開班

以下課程暫定加開11月7日(周五)晚上11:00 - 12:00am 網上教學

編程進階 (4) - 學習技巧 : 進階期指即市下單程式製作 , 可隨時更改合約,下單量, 追價點數, 可配合SP Trader
                           範例 : (1) sp trader 版進階期指下單機 (VBA)

費用 : 每位HKD 300

費用需最遲於10月31日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

注 : 本課程假定學員有初步的編程基礎 , 課程集中討論編程應用.

C# SP Trader API 程式交易編程進階教程 (2)

C# SP Trader API 程式交易編程進階教程 (2)

以下課程暫定8月29日(周五)晚上11:00 - 12:00pm 網上教學

學習技巧 : 針對有編程基礎學員, 教授如何配合SP Trader API製作簡易即市自動交易程式 , 包括報價, 下單, 以及獲取成交資訊 , 包括PPT及源碼
                                 
範例 : (1)C# SP API 程式獲取不同期貨合約報價 ,並寫入檔案. 報價在Excel中展示 , 可即時下單, 並展示成交清單.
                                 
費用 : 每位 HKD 350

費用需最遲於8月22日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

美非農就業數據對金股匯的影響(四)

昨晚美非農再一次演示了它的陷阱 , 在公布比預期好的職位增長及失業率下降後, 美期曾急升一段, 外幣黃金應聲下跌, 一般初學者都會急不及待"順勢而行", 唯恐錯過當晚的大行情, 然而在進市後往往不再往前走,甚至走出相反的行情, 事後的新聞解釋也欠說服力, 比如昨晚稍後有說因為就業不足率從12.6% 微升至12.7%, 因而令人懷疑其他就業數據做好的可持續性, 又或有說烏克蘭局勢升溫令資金暫離股市. 筆者總括, 單靠經濟事件不足以掌握即日的走勢, 而經濟數字的演譯更往往是出人意料之外.

之前筆者作了個粗糙的有關非農數字跟當日走勢的統計, 得出有約40%的相關度, 即是說只有不足一半的走勢是"跟足"數字, 然而走勢跟數字也不是純線性的關係, 只有約15%是符合這樣的簡單關係, 也就是說需要更多的變數來解釋(e.g. 公司業績). 昨晚正好是這樣的情況 , 新增職位好於預期, 然而整日走勢反覆牛皮. 市場數字雖向好, 但又觸發提早升息疑慮 , 雖然美聯儲一再強調仍要一段"相當長的時間". (見 美非農就業數據對金股匯的影響(三) )

再細分日內的走勢也會得出類似的結論,相關度也只有近40%. 有部分外匯策略專注於大數據像非農之前及之後的部署, 筆者發現在非農數據出爐前後那一小時跟之後一小時的走勢跟非農數字的預期差的關係都沒有超過95%的信心區, 而且相關度的誤差也比較大, 表示這期間並沒一個很穩定的關係 , 也就是說這個時候要速戰速決, 刮頭皮(Scalping)之類的策略就比較合適. 直至這2小時之后才漸有共識走邊. 但觀察實際市場有時整晚走勢也較飄忽無趨勢,如果不是走極短線的, 似乎在大數據日避開交易, 或在在公布前一段時間跟預期炒但至公布前一刻平倉為妙. (見 美非農就業數據對金股匯的影響(二) )

現附上過去一周的經濟數據及美道指期貨每小時走勢作參考印證. Note 行表示在圖中分辨到的較大波動

Excel VBA 程式交易編程進階 (1)

Excel VBA 程式交易編程進階 (1)
以下課程暫定2月28日(周五)晚上 11:00 - 12:00pm 網上教學


2. 編程進階 (1) - 學習技巧 : 抓取即市數據分析處理
                            範例 : (1) 即市期指四度空間分析(Market Profile)
                                   (2) 即市期指XO點數圖(Point & Figure Chart)
   費用 : 每位HKD 150

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SP DDE(5)

收到個別查詢有關使用SP API 及 DDE, 提及目前比較多的證券行還沒有把API及DDE開放出來, 目前的確是這樣, 大概不少證券行對相關使用的支援, 法規等都有保留. SP的官方答案是已開放給所有劵商, 至於劵商開放給那些客戶, 就由劵商定奪. 筆者相信這個問題該很快解決 , 因為已有不少其他地方的經驗可供香港借鏡.

能現在就開通到能使用SP 程式買賣的真實帳戶當然最好, 如果還沒能開通的, 在模擬帳戶上開發及測試也不錯, 可以作為真實落盤的參考, 可以測試一下自己擬定的買賣策略. 如果想在未開通真實帳SP API的情況下下真單, 也可以參考筆者之前在SP API面世前的下單機程式.

如何以Excel 測試型態(pattern)買賣策略(8) - 一目均衡篇(Ichimuku)

沒有另外期間的比較, 測試結果不會完整. 一目均衡策略在第二期間同樣有不俗的表現

第二期間 2005.1.3 - 2011.12.30  歐元兌美元1小時周期

期間共交易500次, 盈利334次, 勝率66.8% . 累積盈利19261點, 獲利型態穩定

如何以Excel 測試型態(pattern)買賣策略(7) - 一目均衡篇(Ichimuku)

一目均衡系統有很多不同的買賣方法 , 之前提及的只靠雲帶定奪買賣顯然效率不彰. 現在測試另一款複雜一點的方法.

Stockcharts.com 提及一個方法 , 當價位高於雲底(牛市傾向), 然後低於kijun線(回調支撐) , 再回升上穿Tenkan線(上穿阻力)時買進，反之當價位低於雲頂(熊市傾向), 然後高於kijun線(回調阻力) , 再回落下穿Tenkan線(下穿支撐)時沽出。

程式語言的能力決定可以測試得多複雜和精細，　同樣的回測要在Metastock上實現不是那麼顯易，　但透過Excel VBA 或 MT4 之類的強大語言這些工序將變得簡單易懂。　

筆者只透過更改指標的信號，　就可輕易算出實際進出市場的順序，　並算出盈虧，　這就是一個良好設計的重要。　

 以第一期間2001.7.30 - 2004.12.31同比，得出共交易255筆，盈利185筆, 勝出率72.5% , 十分不俗, 累計盈利 10021點, 而且穩定增長.

如何以Excel 測試型態(pattern)買賣策略(6) - 一目均衡篇(Ichimuku)

如果把期間轉到2005.1.1 - 2011.12.31 , 以同樣的策略測試 , 表現就不若2005年前的亮麗. 雖則最終也能盈利 , 然而期間經歷漫長的虧損 . 而在2006年中歐元整固後開始重拾升勢, 但累積盈利表現卻無多大起色, 而之前歐元在2002年中同樣整固上升, 累積盈利勢頭卻較佳, 大致一樣的升勢卻得出不一樣的累積表現 . 這對策略的可預測性有所折扣. 另外諷刺的是在第二個測試期累積表現最佳部份是2008年中開始金融危機 .

第二段測試期共交易369次, 盈利169次, 得勝率降至45.8%。　累積盈利最差虧損近1500點，最佳盈利1500點，如下圖所示

如何以Excel 測試型態(pattern)買賣策略(5) - 一目均衡篇(Ichimuku)

要數近年比較多人討論的交易策略 , 一目均衡(Ichimuku)一定位列其中, 尤其應用於外匯方面, 當然也有股指方面的應用, 但討論不及在外匯方面的多. 一目均衡 , 有些人戲稱為"一舊雲" , 起源於1960年代日本 ,但直到近年才比較多香港人認識, 這要歸功近年炒匯人數大增, 以及乾坤燭創辦人大力推廣有關. 一目均衡揉合了平均及突破的概念, 以5條技術線之間關係來確定趨勢及動力作為買賣判斷. 分別為Tenken , kijun, senkou span A, senkou span B, chinkou 所組成, 有關Ichimuku 的買賣策略, 坊間已有不少說明, 在此不累贅.在此僅將其公式以Metastock語言寫出

Tenken = (HHV(H,9)+LLV(L,9))/2  , 用作檢測趨勢及次要支撐/阻力

kijun = (HHV(H,26)+LLV(L,26))/2 , 用作核實趨勢及主要支撐/阻力

senkou span A =Ref( ( Tenken + kijun )/2, -25 ) 

senkou span B = Ref( (HHV( H, 52) + LLV(L, 52))/2, -25) 

span A - span B 就是均衡圖上的雲(Kumo), 如果 span A 高於 span B , 表示牛市, 反之則為熊市, 一個簡單的策略就是轉牛市時買進/平倉, 轉熊市時沽出/平倉. 

SP Trader API (6)

掌握C#/C++ SP Trader API 的效率, 配合Excel VBA的靈活 , 加上一款合意的分析/繪圖軟體(e.g Metastock , MT4, Amibroker ,TS ...) , 對一個散戶來說已可照顧到不少程式交易的細節實現 , 而又不會浪費之前開發的努力/重用之前開發的思路.

透過SP Trader API(或其他交易商API), 可以更有效率的獲取報價, 成交資訊 , 以及在市場下單, 主要由於C#/C++/Java 強大的多線程功能及執行速度 ,同時自己組合要用到的部份可以省卻直接打開SP Trader 工作的負荷 , 在電腦資源運用得更省. 

這比使用SP DDE接去Excel 有優勢. 首先API的速度較快和損耗比較小, 這對需要比較高頻和精確交易的投資者尤其有用, 另一方面SP DDE的使用, 正如之前文章所說, 比較有限制, 特別在下單及獲得成交資訊方面, 技術說明亦不是很充足.

而把SP API接去Excel 又比單以一般程式語言開發SP API的交易程式開發更容易 , 更省時. 試想想要參考SP 提供的範本改成一個XO圖雙頂雙底或突破交易程式, 需要多花多少時間人力? 單是加入股票圖以及增益分析 , Web Query 等, 在Excel 只需數個步驟便可以有個可用的初型, 要把同樣的東西實現在純C#/C++/VB/Java 上要花的功夫何止數倍. 而且要加減或修改交易思路亦花功夫. 下圖是筆者曾在Excel實現過的交易介面 ,讀者可衡量如轉用C#/ Java等來實現的功夫. 這過在SP API 面世前的Excel 交易程式, 只需透過局部改變就可以接上C# SP API介面, 這比重新開發更化算, 也達到重用的效果.

SP Trader API (5)

試過SP Trader的DDE 後, 只能說, 比沒有好, 但仍有不少改進空間 , 特別是技術文件說明 , 以及下單回饋介面的支援. 接著筆者測試一下API .

SP 的 API 其實也算全面 , 從登入登出, 下單及覆盤, 獲取報價, 帳戶資訊等都有相當支援 , 美中不足也是說明文件比較簡化, 似參考卡多於說明. 幸好所帶的範例補充了說明的不足, 稍有編程經驗的都該能看得懂並大概掌握運作. 這點是要比DDE部份做得好.

不過SP的API明顯是為C++/C#開發者設計 , 在Excel VBA / VB.Net 方面要順利應用便不那麼順心. 主要是SP API運用大量的指針參數，　以及與VB不相容的C++數據存儲方式，因此在以VBA測試時不時出現一些意想不到的結果又或程式當掉。

SP Trader DDE (3)

上文提及使用SP DDE 的種種困難 , 今日再補充.

關於open link的問題, 筆者最後透過在電腦建立另一帳號終於成功. 究其原因是筆者電腦上的Excel 有點小問題 , 就是如直接雙擊xls檔會出現"找不到該路徑檔案"的奇怪症狀, 需要在Excel 內打開. 網上搜一下, 這個問題有不少人都曾遇到 , 推測可能是以前版本升級時錄寫Registry出問題 , 但似乎沒有一致認同的解決方案 . 推斷SP DDE Program Order 利用相同的原理連結因而出錯, 其他的Excel 問題會不會也影響連結也就不得而知. 這方面相信SP 需要在說明文件上多加篇幅 .