Excel KD斧期貨自動交易程式示範(5)

透過改變不同的參數及微調, 可以看到在不同周期, 進場及出場延後 , 以及止賺止損等的情況下的KD斧表現

1. 2分鐘周期
   2分鐘周期再延至之後第4個時段確定有效(參考示範(4)有效的定義)後才下單明顯有過晚之嫌, 而出脫部位沒有延後則又有過早之弊, 在窄幅(30點)內持倉時間偏短, 致獲利及虧損小幅, 在部位止損後延後開倉能減少過多交易引致更大損失. 是日共6筆交易, 虧損22點

Excel KD斧期貨自動交易程式示範(4)

從示範(3)可見到使用較長周期是其中一個減少短周期雜音的方法, 卻不一定是最好的方法. 因為越長的周期會越鈍化走勢 , 往往會錯失一些快進快出及食盡波幅的機會. 如果有經驗或細心觀察過筆者貼上的一些策略實際操作的讀者, 都不難察覺到在不明的市況中太多反覆虧損離場往往把原先在大浪中賺到的點數倒輸. 雖然理論會叫你不用太介意那些小幅虧損, 但過多的虧損積累下來亦是一個大數, 亦令賺蝕的幅度比要相對更大才能成為長久賺錢的系統.在日內交易系統有時是不切實際的.

市場上靠技術分析賺錢的系統超過70%都是靠趨勢賺錢, 在大趨勢下即使十分簡單的趨勢指標買賣都能賺錢, 系統的高低其實不在於它指示你賺錢的部份, 而在阻止你虧損擴大和入市的部份. 這部份筆者從不相信有一個聖杯指標可以通用在所有市場所有市況, 因為趨勢過後的調整浪是複雜多變的, 很多時都是事後才發現的. (所以筆者從不認同花過多的錢去買個巧立名目的系統 , 一個風險管理得宜的系統比一個吹噓多少極速回報的系統更能持盈保泰).

說到風險管理, 其實正是一些技術分析軟件內附的程式語言如Metastock Formula Language的弱項, 有經驗的使用者都會發覺, 用Metastock Formula Language撰寫技術指標不會很困難, 但要以此建立一套完整因應市況包含風險資金倉位管理的回測或交易系統不是那麼容易. 不少用者因此認為Metastock 不能用以建立一套複雜的交易系統, 那是不對的. 因為Metastock 配合其他一些工具如Excel 等可以互補不足, 正如打仗也要海陸空互相配合, 把小刀當關刀耍只會揚短避短.

筆者這次就以Excel來實現一個在Metastock差不多不可能的簡單風險管理系統. 同樣以KD斧作出入信號, 筆者希望能增加入市信號的穩定性和"輸要縮"的安全網. 實驗證明能有效減少在窄幅不明市況的入市數目, 從而達到可能減少無謂的虧蝕.