Metastock程式交易編程教程(1)

Metastock程式交易編程教程

- 3人或以上成班
- 包講義PPT

- 可網上教學
- 課程約1-2小時
- 歡迎經紀/機構合作機會

1. Metastock 程式語言(Formula Language)初階(1)
-  Formula language 語言要素
-  分類及常用函數
-  語言限制及解決方案
-  實例解釋

費用 : 每位HKD 100

2. Metastock 交易系統開發工具簡介
- 深入淺出介紹 交易系統開發原理及流程
-  介紹Metastock 開發工具 - Indicator Builder , System Tester , Expert Advisor
-  如何在不同格式數據導入/導出

費用 : 每位HKD100

3.  Metastock 程式語言(Formula Language)進階(1) - Equis Trend Analysis 及 Volatility Analysis
 - 深入淺出介紹趨勢分析(Trend Analysis)及波幅分析(Volatility Analysis)要素及實現要點
- 以Metastock 內附的EA Equis Trend Analysis 及 Equis Volatility Analysis 作範本解釋實作明細
- 績效檢查

費用 : 每位HKD150

Excel VBA 程式交易編程教程(1)

Excel VBA 程式交易編程教程

- 3人或以上成班
- 包講義PPT 及源碼模版 (source code and Excel Template)
- 可配合SP Trader, Excel Realtime 或其他DDE / Web Service 價位導入 (e.g. Bloomberg , Telequote, MSN Money, MT4.)
- 課程約1-2小時
- 可網上教學
- 歡迎經紀/機構合作機會

1. 編程初階預備班 (1) - 學習技巧 : 針對未有編程基礎學員, 教授Excel 及VBA編程最基本
                                         包括 : Excel  宏 , VBA 開發環境 , 編程基本 : 數據型態, 變量,運算式, 控
                                         制 , 自訂函數/過程, 常用Excel / VBA 內建函數
                                         課程包括1個月內免費電郵學習查詢
                             範例 : (1) 宏 (Macro)
                                        (2) 簡單實例
                                       
費用 : 每位HKD 80

2. 編程初階預備班 (2) - 學習技巧 : 針對未有編程基礎學員, 教授Excel 及VBA編程最基本
                                         包括 : Excel VBA 中的Application , Workbooks, Worksheets, Range  ,
                                        Cell 等對象, 屬性, 方法及事件
                                         課程包括1個月內免費電郵學習查詢
                             範例 : (1) 計算股票 MACD 值
                                        (2) 計算以MACD策略交易股票的回報統計分佈
                                       
費用 : 每位HKD 80

3. 編程初階預備班 (3) - 學習技巧 : 針對未有編程基礎學員, 教授Excel 及VBA編程最基本
                                         包括 : Excel VBA 中的窗體控件運用, 簡單繪圖, 文字檔輸入/輸出/處理
                                         課程包括1個月內免費電郵學習查詢
                             範例 : (1) 讀取股價檔並繪制股價圖
                                        (2)用戶介面設計並記錄用戶動作(audit log)
                                       
費用 : 每位HKD 80


1. 編程初階 (1) - 學習技巧 : 針對程式交易的VBA編程簡單技巧
                             範例 : (1) 技巧展示模板
                                        (2) 歐式期權即市理論價及風險參數計算
                                        (3) 板塊股票52周新高/新低提示
費用 : 每位HKD 80


2. 編程進階 (1) - 學習技巧 : 抓取即市數據分析處理
                             範例 : (1) 即市期指四度空間分析(Market Profile)
                                        (2) 即市期指XO點數圖(Point & Figure Chart)
   費用 : 每位HKD 150

3. 編程進階 (2) - 學習技巧 : 抓取即市數據存檔,整理及繪圖
                             範例 : (1) 即市期指Tick數據抓取存檔
                                        (2)  即市期指Tick數據轉1分鐘數據, 並據此繪畫陰陽燭圖
 費用 : 每位HKD 300

4.  編程進階 (3) - 學習技巧 : 簡單期指即市下單程式製作 , 針對單一合約單一下單量, 可配合SP Trader 以及部份網上交易平台
                           範例 : (1) SP Trader 版簡單期指下單機

費用 : 每位HKD 150

5.  編程進階 (4) - 學習技巧 : SP Trader 簡易下單程式製作 , 可針對不同合約(股票,牛熊, 認股証, 期指, 指數期權)不同下單量
                           範例 : (1) SP Trader 版進階下單機

費用 : 每位HKD 300

Excel VBA 程式交易編程進階 (9)

Excel VBA 程式交易編程教程開班
以下課程暫定8月26日(周三)晚上11 - 12pm 網上教學

2. 編程進階 (9) - 學習技巧 : 以Excel 驅動Google Finance股票篩選器並自動處理回傳結果, 從而定制自己的全球股票篩選器,整合其他財經網如Yahoo Finance數據作進一步分析

      
 範例 : (1) 以市值, PE,周息率, 52周波幅及PB比率篩選合資格港股
       

 費用 : 每位HKD 350

費用需最遲於8月20日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

轉載: 漢能薄膜(00566.HK)暴跌內幕

盡管年初已不斷有負面的消息 ,漢能仍能力保不失,直到上周開市中途突然大幅下滑, 耐人尋味.

當日成交記錄可見http://www.hkex.com.hk/eng/stat/smstat/dayquot/d150520e.htm

在6.10成交後價格突推低至4.50 , 然後急速回彈後再逐步下滑.
這麼急速的跳空下滑一般在買盤消失的情況下出現,而當日李河君沒有出現, 的確耐人尋味.

其實這24000股成交也不是特別大的成交,而且反彈得快, 跟觸發止損引發的成交不很一樣,不是很像有程式交易在操作.

汉能薄膜暴跌内幕：发生了什么让李河君自己做空
http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/20150525/074422256897.shtml

股票期權市況分析

受到3月27日中國證監會發布"公募基金參與滬港通交易指引"帶動, 港股在復活清明假期後急速突破 , 不少股民皆大歡喜.而港交所(388.HK)更是氣勢如虹. 在期權市場上是否看到聰明資金在之前已有部署?

理論上聰明資金都會在較遠價外的行使價作長倉部署 ,以捕捉突然大升的市況. 而交易商亦會因應增加引伸波幅 , 以保護不明的市況.

筆者以3月中至4月中的即月較遠價外期權作觀察. 較遠價外行使價為大於該日收市價20%或以上. 觀察IV及未平倉合約數變化. 筆者就以工行(1398.HK), 港交所(388.HK), A50(2838.HK),騰訊(700.HK)及平保(2318.HK)期權作觀察

相關下載可到 https://drive.google.com/file/d/0B9v3qWIhKeNvV3JDSmdQdTRkRmM/view?usp=sharing

根據觀察, 在消息公布前的一段時間並未發現有異常的部署,IV的增長亦是即月較遠行使價期權近未期的正常現象, 港交所在3月23日在240行使價有30張新增部位, 然而不算顯著

比較令人意外的是市場似乎待假期完後才反映這個利好消息. 4月1日及2日的IV普遍偏低,似是極佳的入市機會. 

近月中開始各股票期權都有較積極的部署. 其中騰訊在200有十分積極的部署. 

如何以MT4炒賣期指

繼如何以MT4炒賣港股後, 大概有讀者認為 , 示範中股票從Google/Yahoo 中獲取價位 , 但我是炒期指/期貨, 又或是我有其他更精確的價位源, MT4 能否離線讀入我的數據來測試? 答案是肯定的.

筆者就以從3x.com.tw 網站下載及整理過的期指HSIX 1分鐘數據為例, 透過將其再整理成特定格式的CSV檔即可被MT4 腳本接入 , 從而可以利用不少MT4社區資源測試炒賣策略.

要開發MT4必須多看多寫多Google , 因為MT4的某些轉變和限制並沒有好好的記載, 靠用戶間互相分享較易發現及處理問題, 另外多觀察別人的策略實現也有助自己能力的提升, 而MT4程式的寫作方式亦跟不少熱門功能較強的分析軟件近似, 對跨平台策略開發有幫助.

再進一步, 有人會問, 那麼如果自己有數據源 (e.g. SP Trader , DDE ..) 是否可以即市導入來炒賣? 要完全實時,那是沒有(因沒證券商那樣做), 但接近實時的, 那倒有方法 , 其實原理也跟之前筆者示範用SP Trader API接入 Amibroker 差不多.

這也是Amibroker / MT4 以至Multicharts等比Metastock 較優的地方之一, 就是開發的靈活性, 這除了本身的一些功能分別外, 最重要是他們都提供了開放的DLL 接口, 以及幫助編程的工具, 這點為何Metastock 沒大發展的筆者也是抓頭 (當然還有他們獨特的檔案系統格式). 不過話說回來, 懂得用這些接口的, 編程功力也有一定程度, 也不見得每個炒家都是有那麼多要求, 所以Metastock 還是有他的市場 (其實Metastock 也有一些熱心人士開發的DLL放在他們的論壇, 其中一個Set Global Variable 和Latch 的就十分好用)

近日有問及Multicharts 接入 SP Trader 的問題, 其實這個問題筆者也收過好幾次. 筆者無用過Multicharts, 不過了解過他的技術文件,以及其他軟件接入的經驗 , 原理上問題不是太大. 起碼跟Metastock 簡單版接入幾可肯定無問題, 不過更好的當然是完全能融入第三方API像SP Trader的功能 . 可以考慮方式當然包括直接在Easy Language 上直Call API, 因為SP Trader 的API 接口看似是C++ 式的, 從論壇上的回應似是有成功的經驗 , 另一個方向是透過Windows API 去傳達信息給SP Trader 下單機去完成及收回回饋. 筆者是較傾向後者的方向, 可以以較少的改動去同時接入其他的軟件.事實上筆者也試過以Excel 發出買賣信號給下單機及接收倉位信息, 信號延誤也是可接受, 相信在其他更有效率的平台該更膀一籌.

如何以MT4炒賣港股

近日公私兩忙, 也積壓了一點有關課程的查詢, 看情況最快也要月底才有課, Excel VBA 及Metastock的都有, 有興趣的可留意更新.

作為一個個體戶, 又要工作, 家庭, 投資 , 分析, 學習, 以及寫作教學, 實在分身不暇.

有看過上一篇博文從EUR/CHF崩盤看後市發展(一), 都知道筆者看好突破的威力及延伸, 推介DAX , 事實亦再一次證明這個最簡單的技術指標的威力, 事後孔明, 從筆者寫稿的1/17後DAX 表現比美股, 日經及上證指數都為佳, 如把時間再推前半個月(醞釀突破), 差別更大.

博客雖說是程式交易, 但筆者過往更多偏向一些應用分析方面, 似乎有點偏離, 今後一段時間將把比重偏回程式相關寫作及工具應用教學及分享.

年多前曾有讀者問及可否以MetaTrader 炒賣港股/期指, 筆者的答案當時是否定的, 主要是香港沒有證券商提供相關的引入 , 時至今日在本港情況亦一樣, 不過近日筆者發現有個內地520FX 的網站(http://www.520fx.com/)表示他們的MT4平台除一般有的OTC產品外, 還可以交易部份內地股票及期貨. 其實如果是算上股票CFD, 之前是已有聽聞有美股CFD的MT4平台, 筆者試下載他們的平台, 發現也只是相關的A股CFD.

雖然在實時交易MT4幫不了什麼, 但是如可以離線匯入真實股票/期貨的數據, 那也是不錯的選擇, 因為MT4免費又功能強大, 又有不少用戶及第三方支援及開源碼. 但如何引進自己的心水股票 , MT4是無公開文件可參考. 情況一如SP Trader 在公佈他們的API前, 開發者只能靠一些"旁門左道"的外掛去連上. 事實上就是用Google搜搜, 也找不到多少. 比較有用的是其中一個內地論壇上的有心人提及他的設定檔格式分析 , 以及數個互相轉載的MT4腳本去修改設定檔及下載價格. 不過老實說, 網上的東西不可盡信, 筆者考證後發現原作者有刻意弄錯的地方, 不過大體思路是無錯, 筆者就以此為基礎弄個港股版示範.

11-12月夜期炒賣啟示

近月私務繁忙, 積壓了的博文一直沒出, 今天決定抽時間先出一部份.

經過驚濤駭浪的9,10月, 到11月波幅明顯收窄, 超過150點波幅的只有2個交易日, 不過超過的日子波幅也十分誇張, 達244點及551點,波幅以90-100點範圍最多, 穩步的環境有利股市的反彈, 這反映在歐美股市從10月份低位持續反彈扭轉技術弱勢 ,最窄波幅41點. 以開市買進收市沽出及1點手續費, 整個月共賺577點.

 12月又趨向波動, 有8個交易日波幅大於150點,最大波幅達244點. 100點或以下的只有7個交易日. 顯示市況又轉波動. 市況逆轉的周期越來越短, 顯示市場對前景感不明朗.2015年相信會有一段區間大上大落的市況, 轉身宜快.依策略買賣虧損210點.

以往績數據替大行把脈 - 里昂篇(1)

年初跟一眾大師及大行把脈, 由於時間關係 , 其實還有一大堆沒有加入分析, 其中里昂出報告十分勤力, 然而上次沒有把結果寫出來. 現在到年底, 一路走來經過冰與火的歷煉, 更是考核一眾大師大行的最佳時候.

上次寫這個系列大概在3月中, 到現在12月底根據新城財經的資料這些大行共出了599份報告, 以股票報告次數分佈如下. 按理論越多分析員覆蓋的, 反映的風險回報信息已七七八八, 越少預期之外的超額回報(alpha), 反之亦然(當然, 這裡假設他們都是獨立作業, 亙不抄考)

騰訊控股	24
聯想集團	16
香港交易所	15
澳博控股	12
長城汽車	12
普拉達	12
中國海外發展	12
周大福	12
比亞迪股份	11
吉利汽車	11
新鴻基地產	11
中國移動	11
匯豐控股	10
蒙牛乳業	10
安徽海螺水泥股份	9
友邦保險	9
中國平安	9
領匯房產基金	8
渣打集團	8
中國石油化工股份	8
東亞銀行	7
華潤水泥控股	7
中國光大國際	7
中國財險	6
中國石油股份	6
百麗國際	5
國泰航空	5
恒基地產	5
建設銀行	5
康師傅控股	5
太古股份公司Ａ	5
新世界發展	5
中國聯通	5
中國旺旺	5
中國信達	5
中國銀行	5
BRILLIANCE CHI	4
L'OCCITANE	4
安踏體育	4
碧桂園	4
富智康集團	4
工商銀行	4
金山軟件	4
玖龍紙業	4
昆侖能源	4
民生銀行	4
農業銀行	4
數碼通電訊	4
粵海投資	4
正通汽車	4
中國電信	4
中國太保	4
保利協鑫能源	3
港鐵公司	3
國藥控股	3
華南城	3
華潤置地	3
嘉里物流	3
九龍倉集團	3
酷派集團	3
美高梅中國	3
莎莎國際	3
舜宇光學科技	3
思捷環球	3
希慎興業	3
兗州煤業股份	3
銀河娛樂	3
中電控股	3
中國北車	3
中信泰富	3
中信銀行	3
中興通訊	3
重慶農村商業銀行	3
ＴＣＬ 通訊	2
百富環球	2
百勤油服	2
北控水務集團	2
創科實業	2
達芙妮國際	2
復星醫藥	2
高鑫零售	2
廣汽集團	2
國美電器	2
恒隆地產	2
華潤創業	2
華潤電力	2
輝山乳業	2
金風科技	2
金沙中國有限公司	2
李寧	2

10月夜期炒賣啟示

10月夜期的走勢再一次證明夜期走勢受歐市影響但又不盡然跟隨. 10月夜期最低位見近22250, 在10月16日發生, 亦為歐市最低日, 同日低位有買盤升回不少收市. 然而港股在9月已完成大部份跌幅, 而歐股則有補跌之象. 亦印證之前博文<<8月夜期炒賣啟示>>所說的夜期走勢較波幅跟歐市更相關.

以波幅看, 10月份的幅度比9月份的有過之而無不及, 然而走勢卻無惡化趨勢 , 顯示低位有承接之象, 亦暗示之前對全球經濟衰退疑慮未能形成一確認危機, 隨著歐日發出持續量寬的信號, 後市可望再創新高.

跟股市走勢走反的相信會是貴金屬的行情. 從事後檢驗可以假定, 中國等新興市場是推動金價在2008金融風暴後不跌反升的主要推手. 而隨著股市表現越升越有, 似乎有更多資金流出貴金屬市場. 上周五雖曾升穿1200, 然而若未能進一步升穿1250水平, 後市依然向淡, 並估計會有至少一至數天累積跌幅過百元的連續洗倉日.

同樣以之前數月的簡單日內交易策略測試一下, 10月的盈虧方向跟9月的一樣, 即9月做淡賺錢, 同樣策略10月也賺, 反之亦然. 在無任何止賺止損下, 幅度也差不多 (虧511點 vs 賺473點). 然而透過合適的止賺止損, 可以把盈虧期望值提高. 

如假定選定該月做好或做淡的機率一樣 , 可以透過Excel Solver 得出33點能把9月及10月的期望值提到最高(495.5).在該止損下, 每月最大虧損平均只為近100點, 盈利則平均為近600點. 可見加上了合適的止損就如買了一個認沽權保險. 

自製股票突破指標 (Yahoo 數據庫 + VBA / SQL)

剛過去的10月, 對港股來說未算股災, 國外是9月中才開始, 10月中結束 , 港股卻是9月頭就開始, 10月初破腳穿頭轉勢, 而且幅度遠比歐日股小, 可見各地股市雖然相關, 卻也有不同步的時候.

股市往往亂中有序, 雖然每一分鐘的走勢都是不確定, 然而在投資者預期以及之資金接力下, 還是逐漸的走出一個勢, 在上升的周期, 可以假定有比較多的逢低吸納, 因此雖不時有回吐, 但總的來說還是往後的日子價位普遍較之前的為高. 在量度向上動力的指標 , 有的只以期間頭尾比較, 未免失真, 也有的以上升下跌的日子數目及幅度比較, 已算比較全面, 不過一般財經網站都只能提供很一般的指標, 要自己創作就需要一些編程工具如VBA , Metastock及數據庫來作出獨到的分析.

例如可以計算一段期間每日收盤價比之後收盤價為高的總數, 判斷是否走向強勢/弱勢. 比如一個5個交易日的周期, 收盤價按日子順序為 1, 2, 3, 4, 5 那麼由於該段期間走勢呈單純上升, 指標數值為0. 如果收盤順序為 5, 4, 3, 2, 1 ,那麼由於該段期間走勢呈單純下跌,指標數值為 4 + 3 + 2 + 1 = 10 . 如果有升有跌, 比如 5, 1, 3, 2, 4 , 則指標值為 4+0 + 1 + 0 = 5. 可見極端數值都表示趨勢已成, 反而數值在中間偏移的, 可能預示一個勢的形成中.

這個指標相信不會在任何坊間財經網找到 , 然而透過簡單的VBA或SQL運作 , 便可以把指標運算出來. 筆者就以9月份Yahoo港股數據庫實作, 整個查詢制作過程不超過10分鐘 , 便可搞定該看似複雜的指標.

在筆者得出的結果中, 以金山軟件(3888.HK)最為弱勢 ,指標值197, 事實亦證明該股弱勢延續至今, 雖然已有改善.

藍籌方面, 恆隆地產(0101.HK)指標值190,騰訊(0700.HK)指標值179,港鐵(0066.HK)118, 可見事後港鐵及騰訊走勢均較優.

10月份抗跌力較強的港股

10月傳統"股災"月, 之前筆者博文也測試過過去10多年10月份港股波幅普遍較大 , 筆者以每日波幅為準則, 遠較一些坊間只以月初月底開收市及其間高低位測試更精確及包含更多資訊

其實測試是否股災可以有更多不同的指標. 比如大市每日升跌股票數目, 幅度等等. 筆者這裡今次以10月份出現較多大陰燭數目作為一個指標, 來衡量哪一隻股比較抗大跌

筆者就以籃籌為例, 統計一下過去10年10月份這些股票出現大陰燭的情況. 注意並非每只股票都已上市10年, 考慮數字要因此修正

從下面可見, 金沙(1928.HK)出現最少, 只有4次, 同板塊的銀娛(0027.HK)也只有7次,令人意外華潤置地(1109.HK)亦只有6次.另一邊匯控(0005.HK),太古(0019.HK)及港鐵(0066.HK)各有33次.最多為中銀(3988.HK),中石油(0857.HK)緊隨.



11/24 後記: 由於港股9月尾已見底, 故今年參考價值不大, 不過賭業股如銀娛(0027.HK)及金沙(1928.HK)皆有不錯的回升(近20%)

9月夜期炒賣啟示(2)

如果不作任何止損, 從5月到9月向好策略共賺817點, 雖然9月虧損500多點, 但仍無損總體收益, 如果加上止損. 收益可以進一步微調.

從測試結果可見, 5-9月總括來說是升市, 每次的回調都醞釀更高的可能, 如果幅度太窄, 當日就會很快被振出局. 如果太闊, 那更沒有沒兩樣. 透過情景分析, 太約得出以下回報圖表

可見在順勢下, 30點或以上止損的回報趨向穩定, 大約在800-1000點之間. 透過Excel Solver可算出過去5月最佳平均止損約為63點 , 能獲利1080點



如果總體逆勢 , 越窄的止損反而好, 如果止損為0 , 反而能獲利121點, 但這止損是不切實際的. 比較可取的是在20點附近 , 最佳為19點, 虧損只82點. 90點以後回報趨穩定.

可見如果手順時止損應適度擴闊避免日內斷頭 , 手逆時則以窄幅保本待時突擊為上.

9月夜期炒賣啟示

用同樣的策略 , 在9月初嘗敗績 . 主要受累於19日後連續數個大跌市.雖然蘇格蘭公投留英, 以及歐美央行都發表對股市有利的講話 , 然而市場已在積極找尋做淡的借口. 圖表亦跟之前一浪高於一浪有別. 虧損533點. 如在月初察覺轉勢而逆轉, 則羸495點. 圖表上跌穿24500後跌勢加劇. 以突破決定後市方向在夜期中有一定作用.

波幅方面, 100點以上明顯增多, 超過200點的也有, 在之前是比較少見, 也預示未來一個月將是過山車的走勢.

免費Yahoo港股EOD價格下載(2)

以程式下載香港上市股票過去10年 (2004-1-1 至 2014-9-26), 事實證明頗花筆者電腦資源 (i3 , 2G Ram ,150Mbps) 近1天半的時間才下載完畢, 間中會遇到Yahoo 返回空頁的回應, 但重送後即能獲有效回應 . 香港上市股票近2000隻. 超過250萬筆記錄

上次講到以數據庫的好處是可以簡單Sql Query 去統計判別一些形態(pattern), 例如突破 , 日本燭,懂Sql 可以省不少寫VBA的功夫

例如就以統計即日有3%升跌幅以上的, 只需幾行即可算出來 , 原來康健(3886.HK)有最多

08年10月27日是各大藍籌的洗倉日, 防守股中電(0002.HK)及煤氣(0003.HK)比長實(0001.HK)更慘

找出早晨之星的日子, 這裡要求第一日大陰燭, 第二日先跌穿再回升, 第3日大陽燭並升穿前日高位

免費Yahoo港股EOD價格下載

30隻港股2010年1月1日至2014年9月25日從Yahoo Finance下載股價及股利數據. 供有志者研究. 連結

有了數據便可以輕易算出每日的技術指標, 以及簡單的統計. 處理單日的走勢以Sql Query 尤為簡單. 較複雜的亦可以VBA處理

例如以單日升幅超過3% , 以順序排如下. 在藍籌中以銀娛(0027.HK)為最多, 這也解釋為何過去他的衍生品好炒.

SCode	SCode之计数
0024.HK	188
0007.HK	179
0021.HK	172
0030.HK	163
0009.HK	152
0022.HK	151
0015.HK	143
0027.HK	110
0028.HK	80
0029.HK	77
0020.HK	64
0017.HK	48
0004.HK	37
0012.HK	34
0014.HK	33
0008.HK	32
0013.HK	28
0010.HK	27
0018.HK	25
0023.HK	23
0001.HK	20
0016.HK	15
0019.HK	13
0025.HK	12
0006.HK	9
0026.HK	7
0003.HK	6
0011.HK	6

又或單日最大Drawdown 及日子 ,有助理解最大風險及成因.

SCode	SDate	MDD
0001.HK	11-08-09	8.94%
0002.HK	11-08-09	6.47%
0003.HK	10-05-14	9.98%
0004.HK	11-10-13	10.42%
0005.HK	10-03-02	7.84%
0006.HK	11-08-09	8.53%
0007.HK	12-08-29	51.35%
0008.HK	12-04-18	12.50%
0009.HK	10-10-04	500.00%
0010.HK	11-09-30	14.29%
0011.HK	11-10-04	7.76%
0012.HK	13-06-13	8.21%
0013.HK	11-09-26	9.94%
0014.HK	13-03-15	11.78%
0015.HK	13-10-04	37.68%
0016.HK	10-11-03	8.57%
0017.HK	11-10-18	15.61%
0018.HK	10-05-10	21.65%
0019.HK	11-10-07	8.63%
0020.HK	11-10-07	11.27%
0021.HK	13-01-18	63.33%
0022.HK	10-04-26	56.25%
0023.HK	11-08-09	10.21%
0024.HK	13-10-15	73.33%
0025.HK	13-06-03	14.24%
0026.HK	11-06-14	207.17%
0027.HK	11-10-03	20.39%
0028.HK	11-09-27	25.71%
0029.HK	14-08-21	21.67%
0030.HK	13-02-01	75.00%

免費Excel自動化港股EOD價格下載器(基於Yahoo Finance)

自上期推出以Excel 控制 Google Finance Stock Screener 後收到數個有關應用在Yahoo Finance的查詢. 比較多人關注的是從Yahoo Finance 下載過往股價 .其實Yahoo Finance 本身已有極簡易的匯出股價工具, 而且是整個時期, 對只下載數只股票不大問題
在展示歷史股價結果的頁面下方有"下載至試算表", 按下即見有"Table.csv"檔下載,
捲動下可看到包括整個時期.

Yahoo Finance 美國網站亦提供一樣的功能 ,對美股也能下載整個時期到CSV檔.

但是如果想一鍵同時下載一個板塊以至整個大市, 以手動下載CSV方式顯然十分吃力. 同時Yahoo Finance 提供的市場選擇亦相當有限. 另一個問題是維護問題. 股票如更改股號, 分紅分拆或合併等, Yahoo 不一定每只都跟得上跟得貼.而且要剔除假期問題 , 如果要維護一大堆久不久分紅分拆或停牌後牌等的股票 , 將會是十分頭痛, 也因此筆者常說, 一分錢一分貨, 彭博路透收你那麼貴的價錢是有理由的.

當然如果你要維護觀察的股票有限, 而又不是常分拆分紅的, 那麼一個免費的方案還是有的.

其實只用Yahoo 下載股價真的是大材小用. Yahoo 提供以回傳XML為基礎的YQL 工具, 可以使我們更有效同時查取多個組合的基本/價格變化資料, 如下圖顯示匯控(0005.HK)的財務資料

預測港股9/17日陽燭收市( 結論 . 9/17 恆指收報24376 , 較開市微跌4點)

今日眼見某財經網這個標題《港股總結》恆指跌220點錄「八連跌」 中資電訊、濠賭股捱沽 , 心中暗喜, 再看看圖... 不對

港股只有6/7連跌(視乎你第一支陰燭當0 or 1, 筆者習慣當0) , 那來8連跌? 怎麼現在當財記的連數燭都不會數, 還大大字當標題丟人....

8 連跌當然好, 不過6/7連跌也不壞, 因為根據筆者之前統計, 明天(9/17)幾乎百分百陽燭收市.造就短線套利機會.

因為根據連跌低撈必賺?? 中的統計表, 港股過去20年最差只做過8連跌, 如果只是7支陰燭, 也已達99%確定止跌.

如要作個理由, 也可以說是FOMC會議前的部位調整 , 和有買盤趁低吸納/偷步入市. 如果蘇格蘭公投留英 , 以及阿里巴巴上市順利, 相信對近日較弱的納指及歐市有支持

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後記. 9/17 恆指高開報24380 , 高見24470 , 低見24339, 收報24376 . 較開市微跌4點 , 未能成功陽燭收市. 不過亦差不遠. 影響原因相信跟外圍關注聯儲會議記錄及蘇格蘭公投有關.

股票期權日內交易(即日鮮)量化分析

8月份股票期權數據已上載, 並加入簡單日內交易(即日鮮)條件查詢. 數據庫已存4個月數據, 超過200萬筆記錄, 也增加統計可靠性.

當然, 數據周期的限制, 不能分析複雜的日內交易 , 但對於簡單的即日鮮, 又或短線Buy & Hold 或Sell Short, 都可以透過合理的簡化及保守的處理得到可信的推測.

運用相同的原理也可以分析到窩輪及牛熊的量化分析. 看似煩瑣的工程在Excel VBA及簡單數據庫查詢處理下也就變得簡易.

利用簡單查詢 , 我們可以量化分析股票期權的即日擺動交易(Swing Trading)發生的機會 ,以及獲利一定幅度的概率, 我們不可能確知日內實際走勢, 但透過跟開收價位的比較可以保守推算有沒發生過這樣的交易. 從而知道一個下限.

比如即月期權價從開市下滑超過20%買進 , 再在收市前沽出, 能賺回超過這20%機會有多少?

透過簡單查詢 , 得出在200多萬筆記錄中只有11855筆記錄最低位比開市價低超過20% , 即如果閉著眼去選, 只有0.6%會選到 , 但要知道一天之中有超過1 萬種不同股票標的, 不同到期日及行使價等的期權在交易 , 在借助電腦篩選下, 實際情況未必如想像般難發現 .

在這11855筆記錄中, 有1047筆最終收盤價高於開市價. 即8.8%, 亦即約10筆這樣的交易會有約1筆會賺回超過20% , 當然如果要求回報少一點的, 機會會高些, 比如說只要求約10%回報(未計交易費) , 機會就提高至14.6%. 如果入市後再下滑超過10%就止損, 那麼止損5692筆, 比率約為48%,預期回報分別為 (8.8%)(20) - (48%)(10) = -3.04 及 (14.6%)(10) - (48%)(10) = -3.34 . 前者比後者略優.

8月夜期炒賣啟示

用同樣的策略 , 在8月亦可嘗到甜頭 . 8月份的波幅比7月份的明顯增強, 表現出區間突破後的強勢以及向高位邁進必經的振盪. 在8月份, 超過100點的波幅明顯增多.最大波幅為8月1日196點.最低波幅8月25日41點. 以之前數月同樣的策略日內交易, 獲利308點.已連嬴4個月.

夜期欠缺日期的波動變化誠然令即市多炒的炒家失望 , 然而其較單純的走勢卻可以更易掌握 , 夜期開市剛好避開一些本地公司業績及歐洲數據公布, 而近收市前一小時美股交投才開始熾熱 , 較日市不斷受本身以及中日及歐市早段干擾為簡單 . 以相關性分析 , 近四個月夜市及德國DAX指數走勢有近63%相關, 波幅有50%相關