外匯交易回測分享(2) - 狙擊手交易

資深CBOT期貨炒家George Angell 在其著作<<狙擊手操作>>(Sniper Trading)中提出.
策略認為市場不時被人為拉低製造買進機會 , 或拉高製造沽出機會, 藉辨認機率較高的支持及阻力點來增加勝算 .適用於日內交易(3日周期支撐及阻力), 改良後延伸至短期(5日周期市場強度及振盪指標)

LSS 認為市場走勢存在一種3日周期(買進日, 賣出日, 放空日), 在買進日, 低點先出現在前一交易日低點附近 , 然後市場上揚. 在賣出日, 在前一天(買進日)高位交投活躍 , 第三日(放空日), 高點先出現 , 然後下滑, 直至有資金進場承接.
LSS 賣出封套:
1. 上漲值(rally number) : L+ 過去3日平均(今日高點一昨日低點 )
2. 買進高值(Buy High number): H + 過去3日平均(今日高點一昨日高點):
3. 今日高點
4. LSS 軸點突破買進值(BSN) :
          X := (H + L +C)/3
       BSN : = 2*X – L
預期明日賣出值 = 1 + 2 +3+4)/4

LSS 買進封套:
1. 下跌值(average decline number) : H - 過去3日平均(昨日高點一今日低點 )
2. 買進低值(buying under number): L - 過去3日平均(昨日低點一今日低點):
3. 今日低點
4. LSS 軸點突破賣出值(BBN) :
          X := (H + L +C)/3
       BBN : = 2*X – H
預期明日買進值 = (1 + 2+3+4)/4

預期明日賣出值 -預期明日買進值 = 預期明日交易區間
如突破區間預期走出趨勢
實驗證明, 區間日內交易比突破交易發生更多, 也獲利更多, 尤以高位區間沽空發生次數最多

外匯交易回測分享(1) - 每周交易日

近月都忙於舉辦一個有關外匯程式交易的課程,在此分享一下部分測試成果.

在Bill Williams的短線交易秘訣(Long Term Secrets to Short-Term Trading)一書有提及一周交易日的概念(Trade Day of the Week).就是只在一周中某一天交易, 可以是開盤沽空, 收盤平倉, 又或開盤買進, 收盤平倉.複雜一點的可以是跟據昨天高低位算出關鍵價位等突破後再行動.

簡單的測試在Excel中已可以做到.從MT4下載每日數據. 測試期間2014.1.1 - 2015.8.25, 測試標的歐元兌美元

星期 : 開盤買進 開盤沽出 (千點)
Mon :  80.05 , -80.05
Tue : -67.82 , 67.82
Wed : -17.67 , 17.67
Thu : -78.18 , 78.18
Fri : -112.77, 112.77

可見開盤做多, 以周一累勝較多,開盤放空, 以周五累勝較多

星期 : 開盤買進 開盤沽出 (次數)
Mon :  48(55.81%) , 38(44.19%)
Tue : 38(44.19%), 48(55.81%)
Wed : 40(47.06%) , 45(52.94%)
Thu : 38(45.78%) , 45(54.22%)
Fri : 37(43.02%) , 49(56.97%)


可見開盤做多, 以周一勝算較高,開盤放空, 以周五勝算較高, 周三勝負差距較窄,除周一外, 其餘日子以開盤做空勝算較高