近月恆指期貨研究(2)

同樣的研究, 在HSIZ 12月就沒那麼明顯那個規律, 高低位的分佈較分散, 特別留意高位在較早時候出現的日子多了, 為什麼有這樣的分別? 觀察同期的環球股市發展就有提示, 12月內地A股氣勢如虹, 所以也帶動了港股急升, 然而歐市在11月上升後, 12月就轉趨整固. 而美市,日股更是大上大落. 反映A 股的做好令港股借勢抽高, 然而外圍的不穩令炒家選擇短線獲利. 高低波幅在月中開始有明顯的收窄, 顯示市場活動趨平淡

有了期指一分鐘數據, 可以作不少短炒策略分析. 一個最簡單就也經得起考驗的就是一小時突破系統. 筆者之前博文也有提及過及測試過,今次用SQL可以更快做出結果. 比如說在突破後, 持有至跌回區間前, 假定這期間任何一個時段我們都可能獲利了結, 我們有興趣這個平均利潤. 我們以HSIX為例, 得出每交易日9:15-10:30時段高低位分佈如下

近月恆指期貨研究(1)

從之前數據庫拿近月HSIX及HSIZ的數據研究, 可以發現一些有趣的東西. 利用VBA , SQL ,以及一套分析軟件如Metastock /Amibroker / MultiCharts / MT4 .. 可以像紅牛般給你多對冀.

先整理一分鐘周期數據, 再整出日期時段的數據(因數據庫包含夜期時段) , 再匯出至Excel或Metastock 分析. 筆者這次就先研究一下HSIX及HSIZ在11月的互動關係.

上面列出兩者每交易日的高低位及發行時間, 亦算出當日波幅. 可見高低位發生在9:15-10:15 及15:00-16:00 時段機率相當高. 而高低位分別在早市和午市發生的, 十分大機會會是大波動日及近高低位收, 而高低位在頭一小時左右而見的交易日, 波幅一般來說也較小(100-300點), 超過300點的交易日很少早段已見. 

大小波幅的日子也是略有規律的. 也暗合波幅太小時突破也更烈的道理. 然而大波幅的日子不會很長, 在11月看來也就最多維持2天. 而波幅上來說, HSIX及HSIZ分別不大. 然而在做最高及最低的時段, 有數天顯示並不完全同步. 11月6日最低位有點詭異.

從月實現波幅看1月港股後市(2/5更新)

接之前<<從月實現波幅看11月港股後市>>一文成功預測11月偏好格局, 再以同樣方法觀察11, 12月市況預測1月市況.

比較之下, 10月-12月高低波幅維持在1000點左右, 比歷史平均波幅中位數略小, 顯示上升動力仍不算太強. H-O 相對 O-L 的比例已收窄, 向上動力已不如前, 現水平可有整固. 聖誕鐘買匯豐要三思. 

且看美股業績期能否帶來驚喜 , 以及A股能否否極泰來 , 為股市帶來新的動力.

3/1日更新 : 

連續數月H-L都維持在1030-1080水平, 可見振盪水平漸趨固定至漸減少, 而現水平比歷史中位數小, 可解讀為市場每月向上的動力已穩定, 沒有低位時的亢奮. 然而市場氣氛在12月及1月都比11月時有好轉. 尤其1月份, 可能跟美股有名的1月效應(January Effect)有關.

然而2/4恆指上試24,000不果, 收市倒跌, 幸未跌破日前低位, 然而成交放大, 該當心市場再上試成多頂散貨或單日轉向格局 . 2/4晚上美股道指跌過100點, 主要是工廠數據訂單欠佳以及歐元區又再有不穩傳聞. 情節配合

1月份的亢奮未能在2月份持續, 高低波幅的擴大顯示多空在高處積極交鋒, 而以空頭最後勝利. 預料調整在3月持續. 從恆指形態上看, 現似進入調整2浪, 走勢將趨不明朗. 

Date Open High Low Close 2013/2/1 2013/1/2  23763.34 22860.25  23944.74 23916.16  22445.34 22860.25  22577.01 23729.53 2012/12/3 22070.44 22718.83 21687.88 22656.92 2012/11/1 21573.93 22149.7 21098.41 22030.39 2012/10/1 20840.38 21847.7 20767.36 21641.82 H-L H-O O-L 2013/2/1 2013/1/2 1499.4 1055.91 181.4 1055.91 1318 0 2012/12/3 1030.95 648.39 382.56 2012/11/1 1051.29 575.77 475.52 2012/10/1 1080.34 1007.32 73.02

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