Metastock程式交易編程教程(1)

Metastock程式交易編程教程

- 3人或以上成班
- 包講義PPT

- 可網上教學
- 課程約1-2小時
- 歡迎經紀/機構合作機會

1. Metastock 程式語言(Formula Language)初階(1)
-  Formula language 語言要素
-  分類及常用函數
-  語言限制及解決方案
-  實例解釋

費用 : 每位HKD 100

2. Metastock 交易系統開發工具簡介
- 深入淺出介紹 交易系統開發原理及流程
-  介紹Metastock 開發工具 - Indicator Builder , System Tester , Expert Advisor
-  如何在不同格式數據導入/導出

費用 : 每位HKD100

3.  Metastock 程式語言(Formula Language)進階(1) - Equis Trend Analysis 及 Volatility Analysis
 - 深入淺出介紹趨勢分析(Trend Analysis)及波幅分析(Volatility Analysis)要素及實現要點
- 以Metastock 內附的EA Equis Trend Analysis 及 Equis Volatility Analysis 作範本解釋實作明細
- 績效檢查

費用 : 每位HKD150

Metastock程式交易編程進階(1) - Metastock 自動下單程式 - SP Trader 簡單版

以下課程暫定11月4日(周三)晚上11:00 - 12:00pm 網上教學



配合Metastock Professional Version 及 SP Trader 的即市期貨下單程式開發

程式功能
- 配合Expert Advisor  發出信號買賣預先設定數量市價期貨合約(即SP Trader 下單機簡單版)
-風險控制 - 最多交易張數 , 最大多/空倉位
-可配合Expert Advisor信號發出"一鍵平倉"指示

課程內容
- 深入淺出介紹開發原理及流程
- 系統操作示範
- 包括ppt 及 源碼 ( VB.NET)

費用 : 每位HKD350

費用需最遲於10月30日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

Metastock程式交易編程初階(1)

以下課程暫定8月13日(周四)晚上11 - 12pm 網上教學

1. Metastock 程式語言(Formula Language)初階(1)
-  Formula language 語言要素
-  分類及常用函數

-  實例解釋

費用 : 每位HKD 80

費用需最遲於8月7日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

MT4/Metastock程式交易應用(1) - 外匯趨勢跟隨系統(2)

以下課程暫定9月10日(周四)晚上11 - 12pm 網上教學


以日為周期, 以不同趨勢指標開發交易系統

以MT4及Metastock平台示範開發及測試/優化技巧

評估結果

指標: MACD , 一目均衡(ichimoku)

費用 : 每位HKD 350 (包括MT4及Metastock 程式檔)

費用需最遲於9月4日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

MT4/Metastock程式交易應用(1) - 外匯趨勢跟隨系統(1)

以下課程暫定8月27日(周四)晚上11 - 12pm 網上教學


以日為周期, 以不同趨勢指標開發交易系統

以MT4及Metastock平台示範開發及測試/優化技巧

評估結果

指標: 移動平均組合

費用 : 每位HKD 250 (包括MT4及Metastock 程式檔)

費用需最遲於8月20日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知

答讀者有關SP API問題(1)

由於筆者近數月以及未來一段時間都忙於為某在線劵商舉辦一些在線講座, 自家的課程倒少了時間搞, 也積壓了一些查詢, 為此向引起不便的讀者表示歉意, 有關課程的安排請留意博客更新.

有位讀者查詢有關SP API報價更新時間問題.其實這個在相關文件已找到答案,在其定義的調用函數會返回一個包含更新時間的結構, 問題是這個時間直接印出來會是一個很大的數字,在SP API文件上亦沒清楚說明.其實該回傳數字是一個Unix Time (或叫Epoch Time, 直譯大紀元時間), 這個數字是以1970年1月1日為起點渡過了多少秒數.要轉成我們看慣的標準時間一點也不難,在網上也很易搜到相關可用的現成編碼.

有關SP API的更新頻率, 筆者之前也已測試過, 大約1秒3-5次,其實跟其DDE的更新頻率差不多, 是否需要用API方式拿價, 值得考慮.
http://tradealgo.blogspot.com/2014/02/sp-trader-metastock5.html

該讀者另一問題是想把相關的價位更新顯示到圖表上,基於C#的繪圖程式庫很多,如屬開源的比較多人用是一個叫ZedGraph 的組件,可到http://sourceforge.net/projects/zedgraph/下載. 可以設定股票圖樣式, 下載中附有簡單範例, 該可滿足到簡單的繪圖需求. 如果要複雜的, 那麼可能需要一些付費的繪圖程式庫.

由於筆者時間有限, 而且認為需求有限, 故不打算花精力整成課程.

不過筆者認為更佳的解決方法, 是把價位更新直接寫入現成的技術分析軟件, 像Metastock , Amibroker 或Multicharts等, 利用該等比較強大的圖表功能,會比自己"再發明車輪"來得實際 .

有興趣較深入了解的讀者可到 "如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock"(1)-(7) 了解.

免費恆指期貨1分鐘歷史數據下載

根據之前"免費恆指期貨1秒鐘歷史數據下載"博文數據 , 經VBA 整理可成1分鐘及其他周期. 筆者以HSIX合約(2014年11月)為例. 有興趣讀者可於以下連結下載.

https://drive.google.com/open?id=0B9v3qWIhKeNvaXpXLTUyN1NmY28&authuser=0

相關XLS可整理匯入Metastock.有關格式可參考如何以Metastock簡易準確測試期指日內策略的表現 . 另外亦有些第三方工具如Convert2MetaStock 也可幫忙

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所謂送佛送到西, 筆者就花少許時間和簡單的Excel 技巧 , 就把原XLS檔轉為Metastock 匯入格式. 有興趣讀者可於以下連結下載.

https://drive.google.com/file/d/0B9v3qWIhKeNvMDNKcEZJUGNjdTQ/view?usp=sharing

下載後按以下圖示就可以在Downloader匯入. 從而使用Metastock的各種工具去分析

Metastock程式交易編程初階(4)

Metastock程式交易編程初階(1)
以下課程暫定6月6日(周五)晚上 11 - 12am 網上教學

2. Metastock 交易系統開發工具簡介
- 深入淺出介紹 交易系統開發原理及流程
-  簡單介紹Metastock 開發工具 - Indicator Builder , System Tester
-  實例: : 如何運用metastock 找出沽空期權收息的時機

費用 : 每位HKD150

費用需最遲於5月30日晚上9時或之前轉帳至HSBC A/C  491-203493-833 並電郵通知 

如何使用免費模擬期指Tick及1分鐘數據庫(1)

拿到筆者的模擬期指數據, 如果本身用Metastock , Amibroker之類的軟件, 那可以怎樣使用? 

首先, 筆者假定你是"即日鮮"炒家, 不然數據對你意義不大.

如果是, 那只需把數據透過Excel / Access 稍作處理, 便可以把每個日子當成獨立合約來處理 , 接入到相關軟件便可以使用該軟件不同的指標和回測工具作進一步處理 .

筆者在很久很久以前出過篇相關博文 , 正好可以重溫一下

如何以Metastock簡易準確測試期指日內策略的表現

不俗的炒期策略?

偶見一篇有關回測的博文. 正好可以說明幾點回測可能犯的毛病

先把博文的截圖貼上再討論

作者結論 : "以上系統策略, 利潤系數大於一般為 2 的標準, 成功率也大於 60 %, 重要的是 equity curve 不會非常波動, 由 "直通車" 到 "金融海嘯" 也未出現大幅回落, 是一個相當穩健的系統"  

這個結論有問題嗎?

沽空大市的勝算(2)

一篇很久很久之前的博文, 重新又浮上心頭

沽空大市的勝算 : http://tradealgo.blogspot.hk/2012/01/blog-post.html

浮現全因一個財經節目中曾淵滄教授表示他曾3次遇到該地產股供股的情形, 供股可以削弱現有股東權益, 同時有時也引起投資者對該股財務狀況及前景的憂慮, 這也說明為何該地產股在同板塊中比較弱勢, 易成沽空對象

事實上該股過去一年來都跑輸同行, 在地產市道持續調整下可能有更深的下調.

                                   52周股價升跌
九倉(0004.HK)           -15.77%
長實(0001.HK)          19.3%
新地(0016.HK)          -6.6%
太古A(0019.HK)       -3.35%
信和(0083.HK)          -4.13%
新世界(0017.HK)      -32.13%
恆隆(0010.HK)          -13.27%
希慎興業(0014.HK)  -9.91%
會德豐(0020.HK)      -19.36%

如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(7)

最後最後, 測試一下從SP 交易終端直接拿DDE 與從SP API直接拿報價比較, 粗略發現報價頻率相約, 即1分鐘~150更新, 失真率小 , 經metaserver 出來的多出報價該為其以較高頻率監察報價源, 也說明metaserver該可勝任更高頻率的報價更新.

最後最後, 比較一下SP API寫入metastock data再同時分別被Amibroker 及 Metastock 讀取, 發現並無數據鎖上問題, 可以一份數據同時給多個分析程式應用, 亦可以接上筆者開發的 SP 下單機(簡單/進階版), 即使沒有劵商API的開放.

如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(6)

關於數據接入, 近來寫到這裡也差不多. 實踐在於真正動手比較思考, 可惜是筆者接觸過的經驗上, 不少散戶由於技術和知識的局限, 不是容易做到, 故對於一些概念無法驗證, 也就只好道聽塗說.

最簡單的實時接入外面報價到Metastock的方式, 筆者還是推薦以Metaserver + DDE方式最為簡易, 又不失準確性和彈性. 一來不用依靠API ,技術門檻較低, 二來錄取出來的效果以及數據檢視, 均不遜色, 什至比API方式更新更多. 而同時又無閃圖的問題.

筆者就此錄製了Metaserver + DDE 接入 sp trader 及 mt4 的報價到metastock的影像, 就視頻所見, 由於使用metastock 本身的串流式更新, 而非透過外掛refresh, 圖表展示得更平順, 透過downloader 查看報價記錄, 再比較以SP API及metalib 記錄的數據, 會發現metaserver 送出報價的頻率什至比api的更頻密.

如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(5)

在如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(2)中, 提及Metastock 數據接入開發的難處及近似解決方案, 今天就示範一下其中一個較廉價的方案.

筆者透過SP API獲得實時報價並透過Metalib API建立及寫出Metastock 制式的日內tick報價, 筆者以bid-ask的中間價為報價寫入 , 並在metastock 開出圖表觀察 , 當然用家亦可以加上各項指標或買賣專家工具. 雖然metastock號稱能同時更新100張圖表, 不過要考慮到tick數據要求高的處理能力, 筆者建議不要同時開太多, 不然會有明顯閃圖, 更新延誤以至Metastock當掉的情況 , 當然也要審視硬件 ,是這樣就行了 ? 當然沒那麼簡單. 寫入的數據是不會實時更新到圖上, 故(理論)上要不斷的按'refresh data'才能看到圖表隨市況變化 , 透過腳本(script)或第三方工具(如筆者示範中的小工具) , 就可以接近實時看到變化. 

如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(3)

筆者月底將舉行一場Excel VBA 程式交易編程進階課 , 是關於即市四度空間(market profile)及xo圖表, 其實這個班筆者也教了很多次, 筆者也嘗試不定期改變增減一下內容, 增加新鮮感. 比如考慮加入盤後數據畫圖, 記錄定格瞬間形態及回放 , 又或即市控制中樞辦認及TPO計算, 即市形態分辨等等, 有些比較簡單的可能加進同一班, 涉及另一範圍或更高技巧的可能另開新課程 , 有興趣的讀者可以留意.

辦這些課程的難處主要在學員程度的參差與期望, VBA 是比較易上手的編程語言, 也有不少add-in 或開源元件擴展功能, 然而要達到像商業級分析軟件的彈性和功能是不大可能, 畢竟人家是大制作, 另外一些比較強大的功能(像多線程處理)需要另外一些語言工具(如c# , Shell Script), 又或可能需付款的SDK , 這就比較難處理 , 也可能努力準備一輪功夫卻無人問津的情況 , 在這個難易及市場反應之間不易拿得準. 

如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(2)

這些不同開發者提供的SDK , 很可惜, 嚴格來說也不是實時接入 , 一般理解的實時接入 , 是透過串流方式把數據異步輸入, 並觸發圖表更新(如有) . 那麼資料及圖表的更新就接近同步. 著名供應商ESignal 就是其中表表者. Metastock 的實時串流接入 , 先透過廠商自己的winros 程式把報價打入Metastock Data Server , File Server 記錄報價再觸發圖表更新新增部份. 然而, 這些串流接入的介面技術細節 , 就是在官方的SDK也沒有披露 , 因此幾乎沒見到有其他串流寫入的SDK出現, 所以像ESignal 那種真正串流輸入的實時方式在第三方特別是開源的SDK實在不多見(筆者到目前為止還沒發現). 這些SDK所提供的工具只是把數據實時寫入檔案, 因此如果你的數據源是準確的, 你所得到的數據是實時準確的, 然而你需要自行重載圖表才能看到更新的部份, Metastock 是不會因數據檔更新而自動實時更新圖表的.

如何開發從SP Trader 接入數據到 Metastock(1)

新的一年先祝大家股運亨通, 筆者前段期間開點小差, 積壓了一些有關課程及編程方面的查詢 , 其中有相當部分關於透過SP Trader拿價接入Metastock的. 筆者這段期間也對Metastock 的數據接入方法作進資料搜集及研究綜合, 在此回應一下.

其實整個流程原理一點也不複雜 , 從SP Trader API 獲得報價後寫進Metastock日內報價的格式, 再觸發圖表更新. 難就難在一些技術介面的接合以及十分少公開可查的官方文件技術說明及開發工具 , 特別是串流式接入的部分, 基本上連官方SDK文件都沒有看到有篇幅提及開發細節. 也因此有相當一部分的這些第三方數據接入工具並非真的完美的實時接入 , 特別是觸發圖表更新的部分. 

Metastock Ichimoku(一目均衡)

Ichimoku (一目均衡)是筆者深感興趣的指標之一, 不獨應用廣泛, 而且有一定的準確度, 在一些中短線交易中亦之前以Excel 測試過, 在此不重覆, 有興趣的讀者可翻查之前文章. 

今天主要談一下ichimoku在metastock上的應用. 的確, metastock上是有ichimoku指標, 然而並沒有列出相應的公式, 以及相應的EST 及EA, Explorer等, 使得在實際應用上有所限制. 事實上, 要找ichimoku 的公式不難 , 難點在於在雲帶填上顏色. 

不能隨意在Formula language上控制畫圖效果, 筆者一直認為是其一大缺撼, (當然, 要數缺撼 , 真的可以寫好幾頁..), 不過Metastock 勝在用戶數量大, 其中部分已有人想出一些間接解決方法.

Metastock LSS

近日整理Metastock LSS教學資料 , 很久之前筆者也在博客中寫過有關的文章, 現在藉此再補充一下. 

如果看過"狙擊手操作"一書作者Angell的說明, 就知道Metastock 的LSS內建系統是"殘缺不全"的. 在Metastock 內叫PS Long Sell Short Sale, 是實現了書內提出的"5天擺動指標", 用以測定短期市場偏好或偏淡的強度. 當然用家可以只靠這個做指標和買賣, 然而這樣就等如只取皮毛, 跟隨便拿一個擺動指標分別不大. 

首先明白Angell是期貨炒家, 這個狙擊手操作系統也是以短線為主, 日內或幾天內的交易, 其精要其實是所謂的買賣封套(buy/sell envelope) , 期初平衡(initial balance)以及特定日期型態(day of the week pattern), 這些正好是Metastock 沒有實現的部份, 即使是衝量市場強度的指標, 也沒有完全實現.

SP DDE(5)

收到個別查詢有關使用SP API 及 DDE, 提及目前比較多的證券行還沒有把API及DDE開放出來, 目前的確是這樣, 大概不少證券行對相關使用的支援, 法規等都有保留. SP的官方答案是已開放給所有劵商, 至於劵商開放給那些客戶, 就由劵商定奪. 筆者相信這個問題該很快解決 , 因為已有不少其他地方的經驗可供香港借鏡.

能現在就開通到能使用SP 程式買賣的真實帳戶當然最好, 如果還沒能開通的, 在模擬帳戶上開發及測試也不錯, 可以作為真實落盤的參考, 可以測試一下自己擬定的買賣策略. 如果想在未開通真實帳SP API的情況下下真單, 也可以參考筆者之前在SP API面世前的下單機程式.