Excel VBA 程式交易編程教程(1)

Excel VBA 程式交易編程教程

- 3人或以上成班
- 包講義PPT 及源碼模版 (source code and Excel Template)
- 可配合SP Trader, Excel Realtime 或其他DDE / Web Service 價位導入 (e.g. Bloomberg , Telequote, MSN Money, MT4.)
- 課程約1-2小時
- 可網上教學
- 歡迎經紀/機構合作機會

1. 編程初階預備班 (1) - 學習技巧 : 針對未有編程基礎學員, 教授Excel 及VBA編程最基本
                                         包括 : Excel  宏 , VBA 開發環境 , 編程基本 : 數據型態, 變量,運算式, 控
                                         制 , 自訂函數/過程, 常用Excel / VBA 內建函數
                                         課程包括1個月內免費電郵學習查詢
                             範例 : (1) 宏 (Macro)
                                        (2) 簡單實例
                                       
費用 : 每位HKD 80

2. 編程初階預備班 (2) - 學習技巧 : 針對未有編程基礎學員, 教授Excel 及VBA編程最基本
                                         包括 : Excel VBA 中的Application , Workbooks, Worksheets, Range  ,
                                        Cell 等對象, 屬性, 方法及事件
                                         課程包括1個月內免費電郵學習查詢
                             範例 : (1) 計算股票 MACD 值
                                        (2) 計算以MACD策略交易股票的回報統計分佈
                                       
費用 : 每位HKD 80

3. 編程初階預備班 (3) - 學習技巧 : 針對未有編程基礎學員, 教授Excel 及VBA編程最基本
                                         包括 : Excel VBA 中的窗體控件運用, 簡單繪圖, 文字檔輸入/輸出/處理
                                         課程包括1個月內免費電郵學習查詢
                             範例 : (1) 讀取股價檔並繪制股價圖
                                        (2)用戶介面設計並記錄用戶動作(audit log)
                                       
費用 : 每位HKD 80


1. 編程初階 (1) - 學習技巧 : 針對程式交易的VBA編程簡單技巧
                             範例 : (1) 技巧展示模板
                                        (2) 歐式期權即市理論價及風險參數計算
                                        (3) 板塊股票52周新高/新低提示
費用 : 每位HKD 80


2. 編程進階 (1) - 學習技巧 : 抓取即市數據分析處理
                             範例 : (1) 即市期指四度空間分析(Market Profile)
                                        (2) 即市期指XO點數圖(Point & Figure Chart)
   費用 : 每位HKD 150

3. 編程進階 (2) - 學習技巧 : 抓取即市數據存檔,整理及繪圖
                             範例 : (1) 即市期指Tick數據抓取存檔
                                        (2)  即市期指Tick數據轉1分鐘數據, 並據此繪畫陰陽燭圖
 費用 : 每位HKD 300

4.  編程進階 (3) - 學習技巧 : 簡單期指即市下單程式製作 , 針對單一合約單一下單量, 可配合SP Trader 以及部份網上交易平台
                           範例 : (1) SP Trader 版簡單期指下單機

費用 : 每位HKD 150

5.  編程進階 (4) - 學習技巧 : SP Trader 簡易下單程式製作 , 可針對不同合約(股票,牛熊, 認股証, 期指, 指數期權)不同下單量
                           範例 : (1) SP Trader 版進階下單機

費用 : 每位HKD 300

免費數據源的準確度及應用

前文提及不花錢的即市數據源, 雖然不及收費數據源的準確, 然而在足夠高的掃瞄頻率, 以及足夠的硬件資源下(e.g. 筆者測試環境為Core 2 Duo 1.83GHz ,  2G Ram , Windows Vista , Excel 2010 ... 偏向中下的硬件環境...) , 近似效果還是不錯的. 從網上定時抓取即市數據還是有速度上的限制, 過高頻率會易當機. 筆者測試頻率約1分鐘掃瞄2-3次, 對期貨可能不足, 對股票, 期權, 窩輪等該綽綽有餘. 當然, 如果程式加以優化及硬件升級, 相信可以提速.

(後記: 筆者以新方式改寫, 效能提升不少, 現在每一秒擦新一次的頻率也沒問題, 可以抓取更高頻率交易的數據 e.g. 期貨, 黃金, 外匯..)

筆者就7月17日及7月18日萍果(AAPL) 股價進行測試. 讀者可以比較一下跟Yahoo網站的股價圖作比較

期權鏈動態分析及提示系統 (Option Chain Analysis and Alert System for Hang Seng Index)

視頻教學 http://www.youtube.com/watch?v=0jaj6zXlK0M

選"原始品質"解像度

詳見之前Excel Realtime 實證分析(65)的說明

Excel Realtime 實證分析(74) - 連續四度空間走勢解說(5)

HSIH2走勢 主要受內地表示不再以保8為增長目標引發經濟放緩疑慮 , 希臘債權人換債會議亦令投資者卻步. 然而美股持續強勢, 道指在13000水平整固.

3月1 日
市場氣氛良好, 早段欲沖破21600, 惜動力不足, 午後有回吐, 市場注意月初美國就業數據. 下檔在21340有成交支持.

3月2日
 早段回升至21600未能有效突破, 這個阻力位在午後再獲確認, 市場波幅收窄, 新的走勢一觸即發

Excel Realtime 實證分析(73) - 連續四度空間走勢解說(4)

控制中樞, 成交大的區域的回歸性質在以下數天的空間圖表亦有跡象. 

2/22   多頭佔上風, 價值區上移

2/24 低於21400, 有投資者看到價值把期指推回上方. 

Metastock RMO 自動交易系統 (二)

任何出色的交易系統大都屬於趨勢這蹤系統. 所以碰上區間窄幅振盪的時候就是系統表現最差的時候. RMO也不例外. 就以2/24 HSIG2 一分鐘市況為例, 早段大幅振盪, 但其後走勢趨向箱型. 在近12:00時系統會認為是三角型突破, 而給出買進的信號, 午後開市的幾根陽燭更令系統認為真正的突破而不停發出追買的信號, 卻冷不防遇到阻力, 在未達到止賺離場便已轉勢發出沽售信號, 然而

好景不長, 很快又轉勢, 如此反反覆覆, 如果每一個信號都跟隨, 而止損止賺又沒調至較保守的大小, 便會倉位增長太快, 虧損加快擴大 . 

如何減少這止情況發生  ? 以下一些建議

1. 限制在短期間追加倉位

2. 限制止損止賺的幅度

3. 監察在一個期間內止損及轉勢的次數和區間, 如果超過一個限度, 可以確定為無趨勢市. 

以上這些可以在Metastock Formula 上動手, 但更方便的方法是在Autotrade 自動下單程式上實行. 主要因為在C# 或VBA 等的多用途程式語言撰寫因應市況變化的風險管理系統遠較以Metastock Formula Language寫為容易 . 

如果想讀取產生信號時的價位資訊 , 是可以透過Metastock Professional附上的DDE Server 獲得, 這樣一來便可以在下單程式上以價位資訊作增值運算 (例如, 預測阻力支持位置或變更止賺止損幅度等), 不過即使沒有這個資訊, 也已可以作出一定的風險控制系統. 

Excel Realtime 實證分析(72) - 連續四度空間走勢解說(3)

過去數周期指的走勢走出典型的旗型. 旗型上升的特性就是在大幅振盪下慢慢上移, 波幅收窄, 然後再一個突破急升, 再重覆之前的走勢. 這個在過去數天的四度空間圖上亦可見一二.

上周五期指空間圖可見期指波幅收窄至僅過百點, 成交集中在21440-21500, 受周未中央減存款準備金消息刺激, 周一期指大幅高開並升至21780水平, 顯而市場對這水平欠缺信心, 在21700-21740有極大成交, 將成後市的阻力. 在未能重上水平後午市跌勢加劇, 在21480之前成交集中區一度爭持, 然尾市空方再發力期指挫至21360水平, 今早開市多頭欲重奪21400上方, 空方其後發力一度拖低期指至21220水平, 即觸發長線資金入市推高, 午後波幅漸窄, 成交集中在21380-21440區域. 預料後市略偏好, 在21400 - 21700水平整固再突破

2/17

2/20

Excel Realtime 實證分析(71)

2月14日空間圖可見港期仍不脫振盪格局, 20800及21000仍發揮支持及阻力的作用, 成交主要集中20840-20900. 可見多空勢力在調整中.

Excel Realtime 實證分析(70)

道指上周五跌近90點, 市場對希臘局勢發展感憂慮, 回吐今年以來不俗升勢,港期今早低開並挑戰20700關口(亦為上周的關口), 有支持反覆回升, 惜受制21000位置, 午後持續在高位整固測試, 控制中樞上移至20900-20940 . 國內股市微偏軟, 惟無阻港股升勢

港期似欲走出旗形整固, 後市仍偏好

Excel Realtime 實證分析(69)

道指昨僅微升6點, 港期今早高開挑戰21000關口(昨日的大量成交區), 未能守穩, 多頭多次測試均未突破 , 在未能再創新高後一般都有一段牛皮整固, 在早市十分明顯 , 然11時後公布國內1月份進出口均大幅放緩, 內地股市轉跌, 空方漸得勢, 午後消息指印度工業生產亦意外放緩,  空方借勢加強 ,  突破20820防線, 低見20700 , 收報20795 , 亦不遠20820關鍵位. 

Metastock 應用技巧分享 (一)

Metastock 的價值, 在於內建分析工具的豐富以及擴充性. 裡面已有不少由實戰經驗豐富的炒家和交易員(e.g. Richard Dennis, Martin Pring , Dr Elders, Larry Williams, Bollinger, George Angell ...)發展出來的技術指標和買賣系統 , 絕非一般財經網站或簡單分析工具所能比擬. 比較有名的包括一目均衡(Ichimuku) , Aroon , Keltner Channel , Turtle Trader , RMO , Powerpivots , TD DeMark , Bollinger , LSS , Fractal Trading , Pattern Trading, P & F , ..., 亦有針對個別市場(e.g. BM - Nasdaq Overview,  FX Trade Manager .. ) , 或時間周期(e.g. 1st hour breakout , Equis Trend Analysis ..), 透過程式語言整合不同的系統或指標再可以洐生出更多因應不同市場和證券的分析買賣工具, 透過內建的Backtest 工具可以檢測我們的指標和買賣系統的盈利能力以及穩定性. 市場上亦有不少的開源(Open Source)或商業指標或買賣系統是配合Metastock 設計和推出, 系統開發及應用的資源十分豐富 . 

懂得在Excel 設計系統的用家, 更可運用Metastock Professional 附帶的DDE Server 撰寫另類的分析系統 (e.g. 四度空間) , 又或配合更多程式應用技巧 (e.g. Web data extraction , Fundamentals modelling ..) , 以補充純技術分析的不足 . 

在閱讀不同的經過實驗考驗的指標和交易系統的同時, 亦能增加我們對一些技術指標和買賣系統常見的思路和寫作方法有所認識 , 是學習Metastock 程式撰寫的必經階段 . 比如說 在Equis 內建的Trend Analysis 透過有機地組合幾個常見技術指標(Aroon , DMI , MACD 及SAR) 以及引入線性迥歸及長期牛熊分界作進一步修整, 在近5年期的本地藍籌中長線買賣測試結果是不俗的,而且避免過度買賣的,  Volatility Analysis 透過分析Bollinger Band 寬度的增減比率分辨市場靜久思動的突破機會 , 用家可以有機地組合尋找適合自己的風險回報策略 . 

Excel Realtime 實證分析(68)

美股昨晚窄幅上落, 港期今早低開100點後有沽壓, 一度回試20800水平, 然多頭力保不失反覆回升, 午後多頭持續發力, 在21100水平有阻力, 收報20954. 空間圖上可見控制中樞上移至20980-21020水平, 勢頭仍向好.

Excel Realtime 實證分析(67) - 連續四度空間走勢解說(2)

上文提及的20820關鍵阻力, 在今天再一次得到佐證 . 昨天(2/7)恆指期貨大幅波動, 在20820水平平開後一度升上20930水平, 卻遇空頭阻截急速下滑, 低見20680, 收市在20800水平, 可見仍是無方向市, 今早低試20780後有支持回升, 然早市波幅趨窄, 多空悄然換手, 午後高開20870後買氣如雄, 井噴近300點收市, 可見在突破近幾日的調整三角形後找到方向, 突破後重要成交位從20820-20860 移至20960-21000 .

消息方面, 昨晚道指牛皮向上, 早段下跌但低位有承接, 希臘示威未有大幅形響投資者信心, 市場仍在消化上周公布略優於預期的非農就業數據, 以及關注今周未公布的貿赤數字.

Metastock 自動落盤 - SP Trader 版

在本港炒恆指期貨的比較多用SP Trader介面, 主要由於有較多的證券行及部分銀行採用, 筆者設計的Metastock 自動落盤程式雖以輝立FATS為對象藍本, 然而略加改裝可以套用在SP Trader 上.相同原理亦可套用到Excel交易系統及部份網上交易系統.

想學習箇中原理, 可留意Metastock/Excel VBA 交易程式編程課程

Excel Realtime 實證分析(65) - 期權鏈(Option Chain)動態分析及提示系統

Excel Realtime 的威力在於整合不同的數據源( 歷史, 即市, 基本, 技術, 數據, 意見, 網上, 離線 … ) ,在期權策略及部位監察上尤其擅長, 常見的有歷史波幅對比引伸波幅 , 跨期跨價的價差, 理論價值及實際價值的偏差以, 情景預測及風險參數的管理等等, 從而給出價值偏差的機會 , 再從而給出買賣的信號.

本程式嘗試就該等理念設計一簡單期權鏈(option chain)列表, 透過比較Black Scholes 模型價以及導出的理論參數, 和實際的差距 , 可以監察哪些在期權鏈中的期權比較貼近理論價位 , 哪些有較大的偏差等等, 從而定出相應的對策.

程式的部分截圖如上. Black Scholes 模型的4個輸入參數 : 恆指水平(S) , 貼現率(R), 到期日(T) , 以及歷史波幅(σ). 恆指水平可以直接由Excel Realtime讀取 , 貼現率可參考相應期限的HIBOR , 該利率可在Excel 透過銀行公會網站讀取 ; 不同可供買賣月份的期權合約名稱以及到期日可在港交所網站讀取, 經整理排序後可列成期權鏈, 到期日可以據此自動算出 , 歷史波幅可以自己根據歷史數據算出或參考網上資源, 有了這些輸入後, 便可以自動即市算出 Black Scholes理論價, 到期有盈利的概率, 以及風險參數等等, 這些數字都會隨著恆指即市價位的變動而變化 .

期權即市價位以及bid , ask價位, 成交量等都可以在Excel Realtime 直接讀取, 透過比較實際價位以及Black Scholes理論價的誤差比率, 我們可以即時了解哪些比較貼近模型預測, 哪些偏離 , 以及了解哪些期權的日內走勢較貼近風險參數的預測等等.

程式的一個小技巧是動態增加/減少Excel Realtime 負載及讀入的期權數據 , 這對需要不定期需要大量改變載入的股票/期貨/期權可減省大量人力上的工作. 不過該等增減小技巧最好能配合較高版本的Excel (如excel 2010) .

另一方面, 程式亦可以即市監察在期權鏈中有改變的欄位(如價格), 有改變會以顏色閃爍提示.

Excel Realtime 實證分析(64) - 移動平均程式買賣

在Excel Realtime 實證分析(61)區間突破程式買賣的基礎下 , 改變策略部份就可以變為移動平均的買賣程式.

本程式可以考慮最多3條不同的平均移動平均(MA1 - MA3), 分別在Q6-S6設定, Q6設定最短期的, S6設定最長期的, 可以設定少於3條, 例如只設定2條, 就可以只填入Q6及R6 .

H2確定每價格棒的時間區間長短, 如一分鐘圖表就填1, 二分鐘就填2 , 如此類推

在試算表上以不同顏色表示(最多)6種移動平均相交的情況, 分別是C>MA1, MA1>MA2, MA2>MA3 以及C<MA1, MA1<MA2, MA2<MA3 , 移動平均是以當日價格開始錄取後計算, 真真正正的日內交易. 透過觀察顏色區的長短連續, 也可以判別趨勢的強弱

就如同之前區間突破程式一樣, 可以在U4及U5分別填入止損以及止賺的點數, 另外在Q8 - S9分別填入移動平均1-3的向好/向淡誤差點數. 這一組點數分別代表該分鐘區間的收市價, 或移動平均必須比下一個移交平均的距離相隔多少才算一個真正的相交/轉勢. 這避免一些反覆相交的錯誤信號, 一般出現在各平均線互相糾纏和價格棒上下穿越平均.

買賣策略定為如果C> MA1 +誤差點數1 >MA2 +誤差點數2 > MA3 +誤差點數3 就買進 (假定是設定了3條平均, 如只設定2條, 則減少MA3條件), 表示平均線方向一致, 趨勢強. 如果C<MA1 -誤差點數4 或 MA1 < MA2 -誤差點數5 或 MA2 < MA3 -誤差點數6 則平倉, 因動力已減弱. 沽空設定跟買進相反

全日成績

早段波幅較大, 獲利一度達4,500 , 午市明顯波幅收窄, 回吐部份利潤. 全日走勢如下

下單明細

Excel Realtime 實證分析(63)

道指昨晚微升21點, 主要受假日銷售及汽車銷售理想提振, 11月工廠生產訂單亦升1.8%, 另外有報導指西班牙可能為銀行重組向世銀借款 , 港股今早高開約20點, 報18753, 其後受內地股市偏軟一度回試18723低位, 有支持振盪上升, 高見18821, 下午維持區間振盪, 收報18813, 升86點

空間圖可見期指仍是無方向走勢為主, 早段已定出全日基調, 在18780-18820成交密集, 18820為短期阻力.

Excel Realtime 實證分析(62)

美股昨日元旦假期休市, 歐洲股市則做好 , 德法股市均上揚, 歐債息仍高企, 市場未明朗, 預料市場觀望周五美國非農數據, 預期增加15萬份職位. 港股今早高開超過300點, 其後穩步上揚, 高見18886, 收報18877. 期指走勢則略反覆, 高開18883後一度回試18730水平, 其後穩步上揚, 尾市略有回吐.

空間圖上可見期指高開後窄幅整固, 早市已基本定出全日波幅, 午後T時段雖略突破, 然成交未見大增, 控制中樞在18840附近.

Excel Realtime 實證分析(61) - 恆指期貨1分鐘區間突破程式買賣

承接之前Excel Realtime 實證分析(60) 之基礎下加入策略及下單部份, 就構成一個簡單的期貨程式買賣系統 .此處以區間突破策略及FATS Demo 模擬下單介面作示範 .

程式原理不算複雜, 透過錄取及整理Excel Realtime 期指即市報價至分鐘周期數據, 據此可再依據H2格數值選擇整理成不同周期數據及計算技術指標或重要位置, 透過Excel 圖表工具可實時繪畫價格走勢.

J2,K2及M2,N2格分別控制程式運作的開始及結束時間, 如上圖就控制了程式只在下午13:30至16:15分運作, 即只在午市運作.

Q2格指導開始錄寫數據的行數, 每寫一筆數據就自動增加至下一行, 方便隨時查知最新的記錄

錄寫啟動及停止靠左邊按鍵控制, 右邊按鍵控制程式買賣的啟動及停止 .

這個模板實踐區間突破 , 該策略主要透過觀察某段期間的高低位, 在其後如突破該區間就順勢下單, 是短線交易常用的策略. 不一定天天出現,但如形成走勢往往獲利可觀. 為減低假突破的影響, 一般都在高低位再加上一個誤差區間作為真突破的判斷 . N4格定義了觀察期開始的行數, R4格定義觀察期的長短, R5定義誤差區間的長短 , 運行時程式會判別出觀察區間的高低位並寫在R7及R8格.觀察區間定義靈活, 如午市時可定義午市早段區間, 當日早市區間甚至上交易日的.

U4,U5格定義了止賺止損的點數, 一般以下單價作參考點, 然而如上面的"range stop loss"被點選表示以越過觀察區間寬度加上止損點數作為逆市止損的幅度 . 可避免再重入區間調整時被止損後再重新向原來方向突破的走勢陷阱.

程式亦有選項可點選使用FATS OCO止賺止損, 省卻在程式上要自我實現該風險管理的部份

區間突破纙緝的實現可以有很多方法, 這裡採用如在5個分鐘周期(即5行)前已突破高低位而現在已超越誤差區間的就可以下單, 如經觸發, 就會發送下單信號至FATS介面(真實交易)或FATS Demo介面(虛擬交易), 之前需在FATS設定買賣的期貨合約號及數量以及/或OCO的設定. 下單記錄及實時盈虧皆可在FATS/ FATS Demo 介面觀察 .

只要改變不同的策略內容, 錄取方式及合約內容, 就可對不同的本地及外國期貨作不同的程式買賣.

Excel Realtime XO圖表工具

點數圖(Point & Figure Chart , 又名XO圖)是一種超過100年歷史的技術分析方法, 經得住時間的考驗, 其強項是減少市場雜音對價格走勢圖表的影響, 令投資者對整體大勢及特殊形態一目了然, 減少假突破之類的走勢陷阱 .

點數圖的最大特色之處就是忽略時間尺度和細微的價格變化, 只將股票價格的變動方向記錄,從而確定市場供求的力量. 走勢預測技術主要是觀察45度切線, 目標價位, 突破/支撐以及特殊型態等.

點數圖以方格表現價格單位變化, "x"表示價格上升, "o"表示價格下跌,在同一單位內變化的價位只用一個"x"或"o"表示即可, 另外需要轉勢超過一定數目的單位才確認走勢轉向. 因此每單位表示的價位幅度(Box size)以及轉向確認所需的格數(Reversal Box Size)就是點數圖設定的主要參數.

透過Excel Realtime 以及 VBA 編程, 可輕易製作即市期指點數圖, 可以輔助其他技術分析工具作出綜合決策 . 以下為10月恆指大期其中一段, 可明確看到一浪低於一浪以及突破支撐後的走勢