現在投資越趨全球化, 即使是國外的網站也有不少有關香港市場的資訊和數據. 部份更是在香港難得一見
有一個台灣網站http://www.3x.com.tw/ , 粗看像一個亂七八糟排列不佳的低成本網站,
內裡卻大有乾坤. 除了有接迎實時的期貨報價記錄外, 亦有最近2個月左右的期貨每秒報價記錄放在網上參考(http://www.3x.com.tw/FRAME/DataBank/), 其中最近2天的即月港期更以文字檔供下載, 如果讀者沒有自己記錄實時數據(如DDE 或API數據), 又或供應商沒提供補回(Backfill)服務, 又或不願花錢購買, 那麼本站的數據庫也是不錯的選擇.
數據是不是很精確? 很難說, 畢竟筆者也沒把它跟交易所的記錄比對. 但粗看即月大致做到1秒1個報價Snapshot. 那麼1秒內有沒遺漏, 在市況波動情形下是有可能, 那麼在跟SP Trader的DDE 或API 報價比較是精確度小一點( SP 報價大約1秒3-4次, 見之前博文), 間中也有隔數秒才有成交的.所以說一分錢一分貨. 不過只要你用來只是作個大概的回測,策略不是要十分的精準度, 又或補回錯過的日子, 那麼這些價位檔也是有用的.
只是依靠他們提供的兩個檔實在太可惜, 其實他們有多達30種不同的指數, 商品及外匯期貨合約2個月的報價. 使用VBA就可以自動化錄入報價至數據庫, 再整理成1分鐘及其他周期的數據, 就可以匯入不同的程式進行回測及繪圖. 筆者就錄製了恆指11月(HSIX)及12月期貨(HSIZ)整個11月的報價, 有興趣的讀者可到https://drive.google.com/file/d/0B9v3qWIhKeNvaFZwY0RTcW9LS0E/view?usp=sharing下載
以VBA下載財經網站如Yahoo, Google, 新浪等不同板塊的基本財務資料 , 基金持股, 分析員看法統計, 又或是個別劵商(如IG, FXCM)對內部客戶倉位的統計等, 都可以整合成一個自己的獨有分析系統及決策榭 , 有助減低主觀的衝動.
2014年12月23日 星期二
2014年11月19日 星期三
自製股票突破指標 (Yahoo 數據庫 + VBA / SQL)
剛過去的10月, 對港股來說未算股災, 國外是9月中才開始, 10月中結束 , 港股卻是9月頭就開始, 10月初破腳穿頭轉勢, 而且幅度遠比歐日股小, 可見各地股市雖然相關, 卻也有不同步的時候.
股市往往亂中有序, 雖然每一分鐘的走勢都是不確定, 然而在投資者預期以及之資金接力下, 還是逐漸的走出一個勢, 在上升的周期, 可以假定有比較多的逢低吸納, 因此雖不時有回吐, 但總的來說還是往後的日子價位普遍較之前的為高. 在量度向上動力的指標 , 有的只以期間頭尾比較, 未免失真, 也有的以上升下跌的日子數目及幅度比較, 已算比較全面, 不過一般財經網站都只能提供很一般的指標, 要自己創作就需要一些編程工具如VBA , Metastock及數據庫來作出獨到的分析.
例如可以計算一段期間每日收盤價比之後收盤價為高的總數, 判斷是否走向強勢/弱勢. 比如一個5個交易日的周期, 收盤價按日子順序為 1, 2, 3, 4, 5 那麼由於該段期間走勢呈單純上升, 指標數值為0. 如果收盤順序為 5, 4, 3, 2, 1 ,那麼由於該段期間走勢呈單純下跌,指標數值為 4 + 3 + 2 + 1 = 10 . 如果有升有跌, 比如 5, 1, 3, 2, 4 , 則指標值為 4+0 + 1 + 0 = 5. 可見極端數值都表示趨勢已成, 反而數值在中間偏移的, 可能預示一個勢的形成中.
這個指標相信不會在任何坊間財經網找到 , 然而透過簡單的VBA或SQL運作 , 便可以把指標運算出來. 筆者就以9月份Yahoo港股數據庫實作, 整個查詢制作過程不超過10分鐘 , 便可搞定該看似複雜的指標.
在筆者得出的結果中, 以金山軟件(3888.HK)最為弱勢 ,指標值197, 事實亦證明該股弱勢延續至今, 雖然已有改善.
藍籌方面, 恆隆地產(0101.HK)指標值190,騰訊(0700.HK)指標值179,港鐵(0066.HK)118, 可見事後港鐵及騰訊走勢均較優.
股市往往亂中有序, 雖然每一分鐘的走勢都是不確定, 然而在投資者預期以及之資金接力下, 還是逐漸的走出一個勢, 在上升的周期, 可以假定有比較多的逢低吸納, 因此雖不時有回吐, 但總的來說還是往後的日子價位普遍較之前的為高. 在量度向上動力的指標 , 有的只以期間頭尾比較, 未免失真, 也有的以上升下跌的日子數目及幅度比較, 已算比較全面, 不過一般財經網站都只能提供很一般的指標, 要自己創作就需要一些編程工具如VBA , Metastock及數據庫來作出獨到的分析.
例如可以計算一段期間每日收盤價比之後收盤價為高的總數, 判斷是否走向強勢/弱勢. 比如一個5個交易日的周期, 收盤價按日子順序為 1, 2, 3, 4, 5 那麼由於該段期間走勢呈單純上升, 指標數值為0. 如果收盤順序為 5, 4, 3, 2, 1 ,那麼由於該段期間走勢呈單純下跌,指標數值為 4 + 3 + 2 + 1 = 10 . 如果有升有跌, 比如 5, 1, 3, 2, 4 , 則指標值為 4+0 + 1 + 0 = 5. 可見極端數值都表示趨勢已成, 反而數值在中間偏移的, 可能預示一個勢的形成中.
這個指標相信不會在任何坊間財經網找到 , 然而透過簡單的VBA或SQL運作 , 便可以把指標運算出來. 筆者就以9月份Yahoo港股數據庫實作, 整個查詢制作過程不超過10分鐘 , 便可搞定該看似複雜的指標.
在筆者得出的結果中, 以金山軟件(3888.HK)最為弱勢 ,指標值197, 事實亦證明該股弱勢延續至今, 雖然已有改善.
2014年9月28日 星期日
免費Yahoo港股EOD價格下載(2)
以程式下載香港上市股票過去10年 (2004-1-1 至 2014-9-26), 事實證明頗花筆者電腦資源 (i3 , 2G Ram ,150Mbps) 近1天半的時間才下載完畢, 間中會遇到Yahoo 返回空頁的回應, 但重送後即能獲有效回應 . 香港上市股票近2000隻. 超過250萬筆記錄
上次講到以數據庫的好處是可以簡單Sql Query 去統計判別一些形態(pattern), 例如突破 , 日本燭,懂Sql 可以省不少寫VBA的功夫
例如就以統計即日有3%升跌幅以上的, 只需幾行即可算出來 , 原來康健(3886.HK)有最多
上次講到以數據庫的好處是可以簡單Sql Query 去統計判別一些形態(pattern), 例如突破 , 日本燭,懂Sql 可以省不少寫VBA的功夫
例如就以統計即日有3%升跌幅以上的, 只需幾行即可算出來 , 原來康健(3886.HK)有最多
08年10月27日是各大藍籌的洗倉日, 防守股中電(0002.HK)及煤氣(0003.HK)比長實(0001.HK)更慘
找出早晨之星的日子, 這裡要求第一日大陰燭, 第二日先跌穿再回升, 第3日大陽燭並升穿前日高位
2014年9月25日 星期四
免費Yahoo港股EOD價格下載
30隻港股2010年1月1日至2014年9月25日從Yahoo Finance下載股價及股利數據. 供有志者研究. 連結
有了數據便可以輕易算出每日的技術指標, 以及簡單的統計. 處理單日的走勢以Sql Query 尤為簡單. 較複雜的亦可以VBA處理
例如以單日升幅超過3% , 以順序排如下. 在藍籌中以銀娛(0027.HK)為最多, 這也解釋為何過去他的衍生品好炒.
又或單日最大Drawdown 及日子 ,有助理解最大風險及成因.
有了數據便可以輕易算出每日的技術指標, 以及簡單的統計. 處理單日的走勢以Sql Query 尤為簡單. 較複雜的亦可以VBA處理
例如以單日升幅超過3% , 以順序排如下. 在藍籌中以銀娛(0027.HK)為最多, 這也解釋為何過去他的衍生品好炒.
| SCode | SCode之计数 |
|---|---|
| 0024.HK | 188 |
| 0007.HK | 179 |
| 0021.HK | 172 |
| 0030.HK | 163 |
| 0009.HK | 152 |
| 0022.HK | 151 |
| 0015.HK | 143 |
| 0027.HK | 110 |
| 0028.HK | 80 |
| 0029.HK | 77 |
| 0020.HK | 64 |
| 0017.HK | 48 |
| 0004.HK | 37 |
| 0012.HK | 34 |
| 0014.HK | 33 |
| 0008.HK | 32 |
| 0013.HK | 28 |
| 0010.HK | 27 |
| 0018.HK | 25 |
| 0023.HK | 23 |
| 0001.HK | 20 |
| 0016.HK | 15 |
| 0019.HK | 13 |
| 0025.HK | 12 |
| 0006.HK | 9 |
| 0026.HK | 7 |
| 0003.HK | 6 |
| 0011.HK | 6 |
又或單日最大Drawdown 及日子 ,有助理解最大風險及成因.
| SCode | SDate | MDD |
|---|---|---|
| 0001.HK | 11-08-09 | 8.94% |
| 0002.HK | 11-08-09 | 6.47% |
| 0003.HK | 10-05-14 | 9.98% |
| 0004.HK | 11-10-13 | 10.42% |
| 0005.HK | 10-03-02 | 7.84% |
| 0006.HK | 11-08-09 | 8.53% |
| 0007.HK | 12-08-29 | 51.35% |
| 0008.HK | 12-04-18 | 12.50% |
| 0009.HK | 10-10-04 | 500.00% |
| 0010.HK | 11-09-30 | 14.29% |
| 0011.HK | 11-10-04 | 7.76% |
| 0012.HK | 13-06-13 | 8.21% |
| 0013.HK | 11-09-26 | 9.94% |
| 0014.HK | 13-03-15 | 11.78% |
| 0015.HK | 13-10-04 | 37.68% |
| 0016.HK | 10-11-03 | 8.57% |
| 0017.HK | 11-10-18 | 15.61% |
| 0018.HK | 10-05-10 | 21.65% |
| 0019.HK | 11-10-07 | 8.63% |
| 0020.HK | 11-10-07 | 11.27% |
| 0021.HK | 13-01-18 | 63.33% |
| 0022.HK | 10-04-26 | 56.25% |
| 0023.HK | 11-08-09 | 10.21% |
| 0024.HK | 13-10-15 | 73.33% |
| 0025.HK | 13-06-03 | 14.24% |
| 0026.HK | 11-06-14 | 207.17% |
| 0027.HK | 11-10-03 | 20.39% |
| 0028.HK | 11-09-27 | 25.71% |
| 0029.HK | 14-08-21 | 21.67% |
| 0030.HK | 13-02-01 | 75.00% |
2014年9月24日 星期三
免費Excel自動化港股EOD價格下載器(基於Yahoo Finance)
自上期推出以Excel 控制 Google Finance Stock Screener 後收到數個有關應用在Yahoo Finance的查詢. 比較多人關注的是從Yahoo Finance 下載過往股價 .其實Yahoo Finance 本身已有極簡易的匯出股價工具, 而且是整個時期, 對只下載數只股票不大問題
在展示歷史股價結果的頁面下方有"下載至試算表", 按下即見有"Table.csv"檔下載,
捲動下可看到包括整個時期.
Yahoo Finance 美國網站亦提供一樣的功能 ,對美股也能下載整個時期到CSV檔.
但是如果想一鍵同時下載一個板塊以至整個大市, 以手動下載CSV方式顯然十分吃力. 同時Yahoo Finance 提供的市場選擇亦相當有限. 另一個問題是維護問題. 股票如更改股號, 分紅分拆或合併等, Yahoo 不一定每只都跟得上跟得貼.而且要剔除假期問題 , 如果要維護一大堆久不久分紅分拆或停牌後牌等的股票 , 將會是十分頭痛, 也因此筆者常說, 一分錢一分貨, 彭博路透收你那麼貴的價錢是有理由的.
當然如果你要維護觀察的股票有限, 而又不是常分拆分紅的, 那麼一個免費的方案還是有的.
其實只用Yahoo 下載股價真的是大材小用. Yahoo 提供以回傳XML為基礎的YQL 工具, 可以使我們更有效同時查取多個組合的基本/價格變化資料, 如下圖顯示匯控(0005.HK)的財務資料
在展示歷史股價結果的頁面下方有"下載至試算表", 按下即見有"Table.csv"檔下載,
捲動下可看到包括整個時期.
Yahoo Finance 美國網站亦提供一樣的功能 ,對美股也能下載整個時期到CSV檔.
但是如果想一鍵同時下載一個板塊以至整個大市, 以手動下載CSV方式顯然十分吃力. 同時Yahoo Finance 提供的市場選擇亦相當有限. 另一個問題是維護問題. 股票如更改股號, 分紅分拆或合併等, Yahoo 不一定每只都跟得上跟得貼.而且要剔除假期問題 , 如果要維護一大堆久不久分紅分拆或停牌後牌等的股票 , 將會是十分頭痛, 也因此筆者常說, 一分錢一分貨, 彭博路透收你那麼貴的價錢是有理由的.
當然如果你要維護觀察的股票有限, 而又不是常分拆分紅的, 那麼一個免費的方案還是有的.
其實只用Yahoo 下載股價真的是大材小用. Yahoo 提供以回傳XML為基礎的YQL 工具, 可以使我們更有效同時查取多個組合的基本/價格變化資料, 如下圖顯示匯控(0005.HK)的財務資料
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