外匯交易回測分享(2) - 狙擊手交易

資深CBOT期貨炒家George Angell 在其著作<<狙擊手操作>>(Sniper Trading)中提出.
策略認為市場不時被人為拉低製造買進機會 , 或拉高製造沽出機會, 藉辨認機率較高的支持及阻力點來增加勝算 .適用於日內交易(3日周期支撐及阻力), 改良後延伸至短期(5日周期市場強度及振盪指標)

LSS 認為市場走勢存在一種3日周期(買進日, 賣出日, 放空日), 在買進日, 低點先出現在前一交易日低點附近 , 然後市場上揚. 在賣出日, 在前一天(買進日)高位交投活躍 , 第三日(放空日), 高點先出現 , 然後下滑, 直至有資金進場承接.
LSS 賣出封套:
1. 上漲值(rally number) : L+ 過去3日平均(今日高點一昨日低點 )
2. 買進高值(Buy High number): H + 過去3日平均(今日高點一昨日高點):
3. 今日高點
4. LSS 軸點突破買進值(BSN) :
          X := (H + L +C)/3
       BSN : = 2*X – L
預期明日賣出值 = 1 + 2 +3+4)/4

LSS 買進封套:
1. 下跌值(average decline number) : H - 過去3日平均(昨日高點一今日低點 )
2. 買進低值(buying under number): L - 過去3日平均(昨日低點一今日低點):
3. 今日低點
4. LSS 軸點突破賣出值(BBN) :
          X := (H + L +C)/3
       BBN : = 2*X – H
預期明日買進值 = (1 + 2+3+4)/4

預期明日賣出值 -預期明日買進值 = 預期明日交易區間
如突破區間預期走出趨勢
實驗證明, 區間日內交易比突破交易發生更多, 也獲利更多, 尤以高位區間沽空發生次數最多

Metastock LSS 狙擊手自動交易系統

Metastock 內建的著名EA還有不少, 這回介紹的是George Angell 的 Long Sell Short Sale (LSS)策略. George Angell 是一位實戰超過20年的芝加哥場內交易員, 靠短線操作及當日沖銷致富, 他對於短線投資人的第1 建議就是風險管理 , 另外亦要有勇氣, 耐心和獨立的判斷能力.有關George Angell 的短炒操作方法, 可以參考其著作<<狙擊手操作>>(Sniper Trading).George Angell認為市場本身就是個機率遊戲，短線炒家就是以市場概率推算未來的壓力及支撐，從而設置最佳停損點以及找出關鍵突破點。LSS系統就是根據這個原理產生 .

LSS的基礎是建基於「三日周期」理論 : 市場在第1天會出現最低點，然後上漲，第2天則會出現短線最高點，市場成交增加，第3天則會先出現高點，然後市場回挫，這3天分別稱作買進日(L)、賣出日(S)，及放空日(SS)，市場就以這樣的循環周而復始。所以炒家可以運用近3日的高低點、漲跌價差等數值計算出一連串相關的上下檔數值，稱之為買入封套(buy envelopes)及賣出封套(sell envelopes)，再由封套內的數值加以平均，就可以計算出下個營業日的買點與賣點。

LSS系統幾個重要數字是上漲值、買進高點、今日高點、LSS軸點突破買入值、下跌值、賣出低點、今日低點，以及LSS軸點突破賣出值。

*上漲值：近3日的(今日高點-昨日低點)之平均值

*買進高點：近3日的(今日高點-昨日高點)之平均值

*LSS軸點突破買入值：

近3日的(((今日高點+今日低點+今日收盤價)/3)×2-今日低點 ) 之平均值

*下跌值：近3日的(昨日高點-今日低點)之平均值

*賣出低點：近3日的(昨日低點-今日低點)之平均值

*LSS軸點突破賣出值：

近3日的(((今日高點+今日低點+今日收盤價)/3)×2-今日高點)之平均值

由上漲值、買進高點、今日高點、LSS軸點突破買入值一同構成1組賣出封套；由下跌值、賣出低點、今日低點、LSS軸點突破賣出值則構成1組買入封套。將買入封套的4個數值加以平均，就可以找到次日的買入點，反之，將賣出封套的4個數值加以平均，就可以找到次日的賣入點。