不少日內交易炒家都會以即日的價位數據來產生指標(如moving
average, KD, MACD...), 並在即日收市前平倉,
要準確測試這種日內交易的表現,
是需要跟足這兩個規則,
不然出來的結果就會混有隔夜倉,
影響準確性.
由於一個月份的期指合約有多日的數據連在一起,
如果在Metastock
System Tester模擬買賣的公式無特別設定,
將無法分別出隔日買賣,
影響準確性,
若要在測試公式中寫出這2個準則並不容易,
並非初學者能力所及.
這裡教授一個較簡單折衷的辦法,
只需簡單的Excel
操作以及Metastock
Downloader工具的運用即可 .
- 首先先在Downloader
的 Tools
菜單選Convert,
會彈出"Convert
Securities"對話窗,
先把Metastock
期指合約日內數據從Metastock格式轉至ASCII
Text格式,
選擇相關期間,
並在"Fields
to output" 方框內包括"Symbol"及"Date".
2.
確定後將產出如以下格式的txt檔案
- 將該txt檔案以以簡單的Excel 操作, 把第一行的合約號加上日子, 並以csv格式儲存
4. 將csv檔尾改為txt檔尾
5. 最後在Downloader 的 Tools 菜單選Convert, 會彈出"Convert Securities"對話窗, 把之前準備好的txt檔轉到Metastock 格式, 選擇相關期間, 按確定後就會產生多個一天為期的日內期指數據, 可以直接在System Tester使用
6. 不同周期,
不同合約的表現結果可以以Excel
再作進一步的整合分析
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