外匯交易回測分享(1) - 每周交易日

近月都忙於舉辦一個有關外匯程式交易的課程,在此分享一下部分測試成果.

在Bill Williams的短線交易秘訣(Long Term Secrets to Short-Term Trading)一書有提及一周交易日的概念(Trade Day of the Week).就是只在一周中某一天交易, 可以是開盤沽空, 收盤平倉, 又或開盤買進, 收盤平倉.複雜一點的可以是跟據昨天高低位算出關鍵價位等突破後再行動.

簡單的測試在Excel中已可以做到.從MT4下載每日數據. 測試期間2014.1.1 - 2015.8.25, 測試標的歐元兌美元

星期 : 開盤買進 開盤沽出 (千點)
Mon :  80.05 , -80.05
Tue : -67.82 , 67.82
Wed : -17.67 , 17.67
Thu : -78.18 , 78.18
Fri : -112.77, 112.77

可見開盤做多, 以周一累勝較多,開盤放空, 以周五累勝較多

星期 : 開盤買進 開盤沽出 (次數)
Mon :  48(55.81%) , 38(44.19%)
Tue : 38(44.19%), 48(55.81%)
Wed : 40(47.06%) , 45(52.94%)
Thu : 38(45.78%) , 45(54.22%)
Fri : 37(43.02%) , 49(56.97%)


可見開盤做多, 以周一勝算較高,開盤放空, 以周五勝算較高, 周三勝負差距較窄,除周一外, 其餘日子以開盤做空勝算較高



期間累計盈利

Mon :

Tue :

 Wed :

 Thu :

 Fri :

累計盈利以周四及周五較穩定

同樣的測試可以MT4實現 , 不過, 跟其他技術軟件一樣遇到同一問題 , 如何發出尾市平倉的信號?

這裡沒有簡單的方法.一般以較細的周期時間來判斷一個近似價, 比如說23:59分的價位, 但太細的周期不易拿到較遠的數據.這裡用5分鐘周期折衷

MT4回測邏輯主要部份

測試結果

顯示開盤買進只有周一有明顯盈利

顯示開盤賣出在周二到五都有明顯盈利. 結果跟在Excel 測試的差不多

然而心水清的讀者會發現問題. 周五的交易次數怎麼出奇地少? 這明顯是不正確的, 細看發出的交易及數據, 會發現MT4的周五數據不少沒有23:00之後的, 那就是周五不準的理由.

所以數據的處理是準確回測的第一步.