Excel KD斧期貨自動交易程式示範(1)

綜合筆者製作過的教學視頻, 以Excel 自動期貨交易系統(以MA作示範)的最多人觀看, 實乃筆者始料不及. 有時覺得教學/撰文也像拍電影一樣, 大製作, 技術含量較高的不一定受人欣賞 , 相反一些不經意的低成本作品往往出奇制勝. 筆者希望做到雅俗共賞, 既有比較技術性的, 也有比較易理解的.

近日翻看Jake Bernstein "The Complete Day Trader"  一書(台版書名: 當沖高手), 書中提及的"KD 斧"日內短線交易策略. 特別適合大幅波動的市況. 由於策略比較簡單, 特製作視頻以一分鐘周期示範, 檢測1月23日美股開市前S&P期貨的交易表現.


Stochastic Oscillator (KD)隨機 指標是一個常聽到的技術指標, 然而使用心法各有不同, 有看背馳的, 有看KD互穿的, 有看KD所在的超買/賣區的, .... Bernstein 總結一套"KD斧"的攻擊型策略 , 並表示對S&P , 瑞郎, 英鎊 , 原油等等波動性較大的期貨較佳. 並表示一些KD斧相結合的組合拳. 


溫故知新 ,  隨機 指標中

%K = 100 * ( Close - High)/(High - Low)  
其中 Close = 觀察期未(一般設定為14)的收盤價
         High = 觀察期內最高價
         Low  = 觀察期內最低價
Fast % D = %K 的3期平均
Slow %D = Fast %D 的3期平均

細心的讀者會理解KD其實也是解基於突破的概念 , 因此對突發事件的反應比平均快, 也更適合在日內的交易.

測試中筆者設定上下線為80, 20 (原書以75 及25) , KD斧的戰略是在上下線之上或下才開長/短倉. 在上下線上一般表示趨勢已漸形成.

在示範中下單不透過交易商的交易介面, 而記錄在試算表上"Trade Journal"部份. 這樣可以更清楚理解下單的觸發點, 以及策略的最大優勢的地方以及改進的地方. 亦可透過同一套的市場數據以其他策略測試比較表現.

教學視頻

程式截圖

1月23日美市前後S&P 期貨 . 可見開市初段大幅波動, KD斧表現轉佳.