Excel KD斧期貨自動交易程式示範(2)

運用同樣的策略, 對mini Dow YMH13期貨以1月24日晚市況進行測試 , 可以得到有趣的比較

圖中可見 YMH13 及 ESH13 在相對應的交易日都有相應比較波動的連續時段 , 然而在目前的設置下更多的是進場後很快的平倉出場, 致使盈利未能滾動太長, 以及一連串的小虧損 .

績效(未計佣金) : ESH13  : -6.25點,  金額 : -USD1562.5  , 交易筆數 : 114 ,  平均虧損 : - USD 13.8
                             YMH13  : -55點,  金額 : -USD275  , 交易筆數 : 76 ,  平均虧損 : - USD 3.6

比較之下可以見到
1. KD 斧對市值點數較大, 每個Step size 佔大市點數比例較小的期貨有更好的優勢, 因為K值比較漸進式的增長/減少. 從而減低持倉過短的缺點. 同樣道理可以推斷 KD斧在恆指期貨效果亦會相當不錯, 亦會比國指期貨效果佳.
2. 將KD斧的開倉區寬鬆10%, 即上下限變為(70, 30), 已可以減少不少持倉過短的問題, 在YMH13上效果尤其顯著
3. 改變周期以減少完全箱體走勢. 完全箱體走勢發生在市場十分靜止一段長時間, 高低位都經常維持在一個窄幅水平的長方型走勢 , 這個現象在1月23日的ESH13 尤為明顯. 很偶然的突破就會使%K 急速在上下開倉區游走, 然而這些偶然的突破很多沒有後續的動量, 造成不必要的交易.應該停止在該區域交易.

事實上原作者亦建議出場策略可以改為以時間或以止損止賺點數出局, 或配合更多其他的指標合參.



YMH13  1/24 1-min 走勢






YMH13  1/24  %K(藍色) 及 Slow %D (青色)  , 橙色區域為開倉區


ESH13  1/23 1-min 走勢



 
ESH13  1/23  %K(藍色) 及 Slow %D (青色)  , 橙色區域為開倉區